Indicatori Più Frequenti Python

INDICATORI PIU’ FREQUENTI PYTHON QTA

StandardDeviation – StdDev
DESCRIZIONE: Calcola la deviazione standard dei dati passati per un determinato periodo

DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation

Codice: bt.indicators.StdDev([input_arrays], [period=20])

Parametri: period (20), movav (MovingAverageSimple), safepow (True)

Esempio: bt.indicators.StdDev(self.data.close, period=20)
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AverageTrueRange – ATR
DESCRIZIONE: Definito da J. Welles Wilder Jr. nel 1978 nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”. L’idea è quella di utilizzare il prezzo di chiusura per calcolare l’intervallo se questo dà un intervallo maggiore rispetto all’intervallo giornaliero (Alto – Basso)

DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range

Codice: bt.indicators.ATR([input_arrays], [period=14])

Parametri: period (14), movav (SmoothedMovingAverage)

Esempio: bt.indicators.ATR(self.data.close, period=14)
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BollingerBands – Bbands
DESCRIZIONE: Definito da John Bollinger negli anni 80. Misura la volatilità definendo bande superiori e inferiori a una distanza x deviazioni standard.

DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Bollinger_Bands

Codice: bt.indicators.BBands([input_arrays], [period=20], [devfactor=2.0], [movav=MovingAverageSimple])

Parametri: period (20), devfactor (2.0), movav (MovingAverageSimple)

Esempio: bt.indicators.BBands(self.data.close, period=20, devfactor=2.0)
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DirectionalMovementIndex – DMI
DESCRIZIONE: Definito da J. Welles Wilder Jr. nel 1978 nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”. L’indicatore ha lo scopo di misurare la forza della tendenza. Mostra l’indice di movimento direzionale medio (ADX), +DI, -DI. Per ottenere +DI si utilizza la funzione PlusDirectionalIndicator (PlusDI), per ottenere -DI si utilizza MinusDirectionalIndicator (MinusDI), per ottenere sia +DI che -DI si utilizza DirectionalIndicator (DI), per ottenere ADX si utilizza AverageDirectionalIndex (ADX), per ottenere ADX e ADXR si utilizza AverageDirectionalIndexRating (ADXRating), per ottenere ADX, ADXR, +DI e -DI si utilizza DirectionalMovement (DM).

DOCS: https://en.wikipedia.org/wiki/Average_directional_movement_index

Codice: bt.indicators.DMI([input_arrays], [period=14], [movav=SmoothedMovingAverage])

Parametri: period (14), movav (SmoothedMovingAverage)

Esempio: bt.indicators.DMI(self.data, period=14)
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ExponentialMovingAverage – EMA
DESCRIZIONE: Una media mobile che rende i dati esponenzialmente più morbidi nel tempo. E’ una sottoclasse di SmoothingMovingAverage.

DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Exponential_moving_average

Codice: bt.indicators.EMA([input_arrays], [period=30])

Parametri: period (30)

Esempio: bt.indicators.EMA(self.data.close, period=30)
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Highest – High
DESCRIZIONE: Calcola il valore massimo per i dati in un determinato periodo. Utilizza la funzione built-in max per il calcolo.

Codice: bt.indicators.Highest([input_arrays], [period=1])

Parametri: period (1)

Esempio: bt.indicators.Highest(self.data.close, period=10)
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Lowest – Low
DESCRIZIONE: Calcola il valore minimo per i dati in un determinato periodo. Utilizza la funzione built-in min per il calcolo.

Codice: bt.indicators.Lowest([input_arrays], [period=1])

Parametri: period (1)

Esempio: bt.indicators.Lowest(self.data.close, period=10)
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MovingAverageConvergenceDivergence – MACD
DESCRIZIONE: Definito da Gerald Appel negli anni 70. Misura la distanza tra una media mobile a breve e lungo termine per identificare la tendenza. Una media mobile a ritardo sulla convergenza-divergenza dovrebbe fornire un “segnale” quando attraversa la macd.

DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/MACD

Codice: bt.indicators.MACD([input_arrays], me1_period=12, me2_period=26, signal_period=9, movav=ExponentialMovingAverage)

Parametri: period_me1 (12), period_me2 (26), period_signal (9), movav (ExponentialMovingAverage)

Esempio: bt.indicators.MACD(self.data.close, me1_period=12, me2_period=26, signal_period=9)
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SimpleMovingAverage – SMA
DESCRIZIONE: Media non pesata degli ultimi n periodi

DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Simple_moving_average

Codice: bt.indicators.SMA([input_arrays], [period=30])

Parametri: period (30)

Esempio: bt.indicators.SMA(self.data.close, period=30)
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ParabolicSar – ParabolicSar
DESCRIZIONE: Indicatore definito da J. Welles Wilder, Jr. nel 1978 nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems” per segnalare ingresso e inversione.

DOCS: https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR

            http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:parabolic_sar

Codice: bt.indicators.ParabolicSAR([input_arrays], [period=2], [af=0.02], [afmax=0.2])

Parametri: period (2), af (0.02), afmax (0.2)

Esempio: bt.indicators.ParabolicSAR(self.data.close, period=2, af=0.02, afmax=0.2)
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RateOfChange – ROC
DESCRIZIONE: Misura la percentuale di cambiamento dei prezzi in un determinato periodo.

DOCS: https://en.wikipedia.org/wiki/Momentum_(technical_analysis)

Codice: bt.indicators.RateOfChange([input_arrays], [period=12])

Parametri: period (12)

Esempio: bt.indicators.RateOfChange(self.data.close, period=12)
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RelativeStrenghtIndex– RSI
DESCRIZIONE: Definito da J. Welles Wilder Jr. nel 1978 nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”. Misura la forza relativa calcolando la relazione tra i valori di chiusura maggiori e minori dopo averli levigati con una media, normalizzando il risultato tra 0 e 100.

DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_strength_index

Codice: bt.indicators.RSI([input_arrays], [period=14], [movav=SmoothedMovingAverage], [upperband=70.0], [lowerband=30.0], [safediv=False], [safehigh=100.0], [safelow=50.0], [lookback=1])

Parametri: period (14), movav (SmoothedMovingAverage), upperband (70.0), lowerband (30.0), safediv (False), safehigh (100.0), safelow (50.0), lookback (1)

Esempio: bt.indicators.RSI(self.data.close, period=14, movav=SmoothedMovingAverage, upperband=70.0, lowerband=30.0, safediv=False, safehigh=100.0, safelow=50.0, lookback=1)
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Stochastic – Stochastic
DESCRIZIONE: è un indicatore di momentum che analizza la forza e la velocità di un trend in atto nel grafico di uno strumento finanziario.

DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator

CODICE: bt.indicators.Stochastic([input_arrays], [period=14], [period_dfast=3], [movav=MovingAverageSimple], [upperband=80.0], [lowerband=20.0], [safediv=False], [safezero=0.0], [period_dslow=3])

PARAMETRI: period (14), period_dfast (3), movav (MovingAverageSimple), upperband (80.0), lowerband (20.0), safediv (False), safezero (0.0), period_dslow (3)

ESEMPIO: bt.indicators.Stochastic(self.data.close, period=14, period_dfast=3, movav=MovingAverageSimple, upperband=80.0, lowerband=20.0, safediv=False, safezero=0.0, period_dslow=3)