Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Sep 30th, 2017
241
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
XML 128.90 KB | None | 0 0
  1. <?xml version="1.0"?>
  2. <DecompExtractSummary xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  3.     <_title>Period Decomposition Summary ( From 2017-09-20 To 2017-09-25)</_title>
  4.     <_dateSets>
  5.         <DecompExtractSummaryDateSet>
  6.             <_date>2017-09-20</_date>
  7.             <_portfolioSummaries>
  8.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  9.                     <_portfolioName>52613661_CL</_portfolioName>
  10.                     <_detail>
  11.                         <alerts">
  12.                             <Alert>
  13.                                 <alertType>Warning</alertType>
  14.                                 <alertID>6004</alertID>
  15.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  16.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  17.                                 <subject />
  18.                                 <details />
  19.                             </Alert>
  20.                             <Alert>
  21.                                 <alertType>Warning</alertType>
  22.                                 <alertID>6004</alertID>
  23.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  24.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  25.                                 <subject />
  26.                                 <details />
  27.                             </Alert>
  28.                             <Alert>
  29.                                 <alertType>Warning</alertType>
  30.                                 <alertID>6004</alertID>
  31.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  32.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  33.                                 <subject />
  34.                                 <details />
  35.                             </Alert>
  36.                             <Alert>
  37.                                 <alertType>Warning</alertType>
  38.                                 <alertID>6004</alertID>
  39.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  40.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  41.                                 <subject />
  42.                                 <details />
  43.                             </Alert>
  44.                         </alerts>
  45.                         <calcDate1">2017-09-19T00:00:00</calcDate1>
  46.                         <calcDate2">2017-09-20T00:00:00</calcDate2>
  47.                         <currency">USD</currency>
  48.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  49.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  50.                         <MtmAfter">-12.23</MtmAfter>
  51.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  52.                         <ChangeNewTrades">-23.23</ChangeNewTrades>
  53.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  54.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  55.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  56.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  57.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  58.                         <attributionResults">
  59.                             <AttributionResult>
  60.                                 <attribution>Bond</attribution>
  61.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  62.                             </AttributionResult>
  63.                             <AttributionResult>
  64.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  65.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  66.                             </AttributionResult>
  67.                             <AttributionResult>
  68.                                 <attribution>Credit</attribution>
  69.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  70.                             </AttributionResult>
  71.                             <AttributionResult>
  72.                                 <attribution>Forex</attribution>
  73.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  74.                             </AttributionResult>
  75.                             <AttributionResult>
  76.                                 <attribution>Interest</attribution>
  77.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  78.                             </AttributionResult>
  79.                             <AttributionResult>
  80.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  81.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  82.                             </AttributionResult>
  83.                             <AttributionResult>
  84.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  85.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  86.                             </AttributionResult>
  87.                             <AttributionResult>
  88.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  89.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  90.                             </AttributionResult>
  91.                         </attributionResults>
  92.                     </_detail>
  93.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  94.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  95.                     <_portfolioName>52613661_LP</_portfolioName>
  96.                     <_detail>
  97.                         <alerts">
  98.                             <Alert>
  99.                                 <alertType>Warning</alertType>
  100.                                 <alertID>6004</alertID>
  101.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  102.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  103.                                 <subject />
  104.                                 <details />
  105.                             </Alert>
  106.                             <Alert>
  107.                                 <alertType>Warning</alertType>
  108.                                 <alertID>6004</alertID>
  109.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  110.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  111.                                 <subject />
  112.                                 <details />
  113.                             </Alert>
  114.                             <Alert>
  115.                                 <alertType>Warning</alertType>
  116.                                 <alertID>6004</alertID>
  117.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  118.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  119.                                 <subject />
  120.                                 <details />
  121.                             </Alert>
  122.                             <Alert>
  123.                                 <alertType>Warning</alertType>
  124.                                 <alertID>6004</alertID>
  125.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  126.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  127.                                 <subject />
  128.                                 <details />
  129.                             </Alert>
  130.                         </alerts>
  131.                         <calcDate1">2017-09-19T00:00:00</calcDate1>
  132.                         <calcDate2">2017-09-20T00:00:00</calcDate2>
  133.                         <currency">USD</currency>
  134.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  135.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  136.                         <MtmAfter">-4.23</MtmAfter>
  137.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  138.                         <ChangeNewTrades">-23.232</ChangeNewTrades>
  139.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  140.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  141.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  142.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  143.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  144.                         <attributionResults">
  145.                             <AttributionResult>
  146.                                 <attribution>Bond</attribution>
  147.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  148.                             </AttributionResult>
  149.                             <AttributionResult>
  150.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  151.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  152.                             </AttributionResult>
  153.                             <AttributionResult>
  154.                                 <attribution>Credit</attribution>
  155.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  156.                             </AttributionResult>
  157.                             <AttributionResult>
  158.                                 <attribution>Forex</attribution>
  159.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  160.                             </AttributionResult>
  161.                             <AttributionResult>
  162.                                 <attribution>Interest</attribution>
  163.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  164.                             </AttributionResult>
  165.                             <AttributionResult>
  166.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  167.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  168.                             </AttributionResult>
  169.                             <AttributionResult>
  170.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  171.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  172.                             </AttributionResult>
  173.                             <AttributionResult>
  174.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  175.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  176.                             </AttributionResult>
  177.                         </attributionResults>
  178.                     </_detail>
  179.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  180.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  181.                     <_portfolioName>52613661TRADINGBOOK|Total</_portfolioName>
  182.                     <_detail>
  183.                         <alerts" />
  184.                         <calcDate1">2017-09-19T00:00:00</calcDate1>
  185.                         <calcDate2">2017-09-20T00:00:00</calcDate2>
  186.                         <currency">USD</currency>
  187.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  188.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  189.                         <MtmAfter">-45.56</MtmAfter>
  190.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  191.                         <ChangeNewTrades">-34.35</ChangeNewTrades>
  192.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  193.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  194.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  195.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  196.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  197.                         <attributionResults">
  198.                             <AttributionResult>
  199.                                 <attribution>Bond</attribution>
  200.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  201.                             </AttributionResult>
  202.                             <AttributionResult>
  203.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  204.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  205.                             </AttributionResult>
  206.                             <AttributionResult>
  207.                                 <attribution>Credit</attribution>
  208.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  209.                             </AttributionResult>
  210.                             <AttributionResult>
  211.                                 <attribution>Forex</attribution>
  212.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  213.                             </AttributionResult>
  214.                             <AttributionResult>
  215.                                 <attribution>Interest</attribution>
  216.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  217.                             </AttributionResult>
  218.                             <AttributionResult>
  219.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  220.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  221.                             </AttributionResult>
  222.                             <AttributionResult>
  223.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  224.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  225.                             </AttributionResult>
  226.                             <AttributionResult>
  227.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  228.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  229.                             </AttributionResult>
  230.                         </attributionResults>
  231.                     </_detail>
  232.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  233.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  234.                     <_portfolioName>52613661_FEES</_portfolioName>
  235.                     <_detail>
  236.                         <calcDate1">0001-01-01T00:00:00</calcDate1>
  237.                         <calcDate2">0001-01-01T00:00:00</calcDate2>
  238.                         <exchangeRate">0</exchangeRate>
  239.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  240.                         <MtmAfter">0</MtmAfter>
  241.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  242.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  243.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  244.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  245.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  246.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  247.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  248.                     </_detail>
  249.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  250.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  251.                     <_portfolioName>52613662_CL</_portfolioName>
  252.                     <_detail>
  253.                         <alerts">
  254.                             <Alert>
  255.                                 <alertType>Warning</alertType>
  256.                                 <alertID>6004</alertID>
  257.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  258.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  259.                                 <subject />
  260.                                 <details />
  261.                             </Alert>
  262.                             <Alert>
  263.                                 <alertType>Warning</alertType>
  264.                                 <alertID>6004</alertID>
  265.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  266.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  267.                                 <subject />
  268.                                 <details />
  269.                             </Alert>
  270.                             <Alert>
  271.                                 <alertType>Warning</alertType>
  272.                                 <alertID>6004</alertID>
  273.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  274.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  275.                                 <subject />
  276.                                 <details />
  277.                             </Alert>
  278.                             <Alert>
  279.                                 <alertType>Warning</alertType>
  280.                                 <alertID>6004</alertID>
  281.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  282.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  283.                                 <subject />
  284.                                 <details />
  285.                             </Alert>
  286.                         </alerts>
  287.                         <calcDate1">2017-09-19T00:00:00</calcDate1>
  288.                         <calcDate2">2017-09-20T00:00:00</calcDate2>
  289.                         <currency">USD</currency>
  290.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  291.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  292.                         <MtmAfter">23.23</MtmAfter>
  293.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  294.                         <ChangeNewTrades">23.23</ChangeNewTrades>
  295.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  296.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  297.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  298.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  299.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  300.                         <attributionResults">
  301.                             <AttributionResult>
  302.                                 <attribution>Bond</attribution>
  303.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  304.                             </AttributionResult>
  305.                             <AttributionResult>
  306.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  307.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  308.                             </AttributionResult>
  309.                             <AttributionResult>
  310.                                 <attribution>Credit</attribution>
  311.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  312.                             </AttributionResult>
  313.                             <AttributionResult>
  314.                                 <attribution>Forex</attribution>
  315.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  316.                             </AttributionResult>
  317.                             <AttributionResult>
  318.                                 <attribution>Interest</attribution>
  319.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  320.                             </AttributionResult>
  321.                             <AttributionResult>
  322.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  323.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  324.                             </AttributionResult>
  325.                             <AttributionResult>
  326.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  327.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  328.                             </AttributionResult>
  329.                             <AttributionResult>
  330.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  331.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  332.                             </AttributionResult>
  333.                         </attributionResults>
  334.                     </_detail>
  335.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  336.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  337.                     <_portfolioName>52613662_LP</_portfolioName>
  338.                     <_detail>
  339.                         <calcDate1">0001-01-01T00:00:00</calcDate1>
  340.                         <calcDate2">0001-01-01T00:00:00</calcDate2>
  341.                         <exchangeRate">0</exchangeRate>
  342.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  343.                         <MtmAfter">0</MtmAfter>
  344.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  345.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  346.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  347.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  348.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  349.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  350.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  351.                     </_detail>
  352.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  353.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  354.                     <_portfolioName>52613662TRADINGBOOK|Total</_portfolioName>
  355.                     <_detail>
  356.                         <alerts" />
  357.                         <calcDate1">2017-09-19T00:00:00</calcDate1>
  358.                         <calcDate2">2017-09-20T00:00:00</calcDate2>
  359.                         <currency">USD</currency>
  360.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  361.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  362.                         <MtmAfter">23.2</MtmAfter>
  363.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  364.                         <ChangeNewTrades">23.23</ChangeNewTrades>
  365.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  366.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  367.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  368.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  369.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  370.                         <attributionResults">
  371.                             <AttributionResult>
  372.                                 <attribution>Bond</attribution>
  373.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  374.                             </AttributionResult>
  375.                             <AttributionResult>
  376.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  377.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  378.                             </AttributionResult>
  379.                             <AttributionResult>
  380.                                 <attribution>Credit</attribution>
  381.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  382.                             </AttributionResult>
  383.                             <AttributionResult>
  384.                                 <attribution>Forex</attribution>
  385.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  386.                             </AttributionResult>
  387.                             <AttributionResult>
  388.                                 <attribution>Interest</attribution>
  389.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  390.                             </AttributionResult>
  391.                             <AttributionResult>
  392.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  393.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  394.                             </AttributionResult>
  395.                             <AttributionResult>
  396.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  397.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  398.                             </AttributionResult>
  399.                             <AttributionResult>
  400.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  401.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  402.                             </AttributionResult>
  403.                         </attributionResults>
  404.                     </_detail>
  405.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  406.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  407.                     <_portfolioName>52613662_FEES</_portfolioName>
  408.                     <_detail>
  409.                         <alerts">
  410.                             <Alert>
  411.                                 <alertType>Warning</alertType>
  412.                                 <alertID>6004</alertID>
  413.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  414.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  415.                                 <subject />
  416.                                 <details />
  417.                             </Alert>
  418.                             <Alert>
  419.                                 <alertType>Warning</alertType>
  420.                                 <alertID>6004</alertID>
  421.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  422.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  423.                                 <subject />
  424.                                 <details />
  425.                             </Alert>
  426.                             <Alert>
  427.                                 <alertType>Warning</alertType>
  428.                                 <alertID>6004</alertID>
  429.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  430.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  431.                                 <subject />
  432.                                 <details />
  433.                             </Alert>
  434.                             <Alert>
  435.                                 <alertType>Warning</alertType>
  436.                                 <alertID>6004</alertID>
  437.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  438.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  439.                                 <subject />
  440.                                 <details />
  441.                             </Alert>
  442.                         </alerts>
  443.                         <calcDate1">2017-09-19T00:00:00</calcDate1>
  444.                         <calcDate2">2017-09-20T00:00:00</calcDate2>
  445.                         <currency">USD</currency>
  446.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  447.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  448.                         <MtmAfter">-23.23</MtmAfter>
  449.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  450.                         <ChangeNewTrades">-23.23</ChangeNewTrades>
  451.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  452.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  453.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  454.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  455.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  456.                         <attributionResults">
  457.                             <AttributionResult>
  458.                                 <attribution>Bond</attribution>
  459.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  460.                             </AttributionResult>
  461.                             <AttributionResult>
  462.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  463.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  464.                             </AttributionResult>
  465.                             <AttributionResult>
  466.                                 <attribution>Credit</attribution>
  467.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  468.                             </AttributionResult>
  469.                             <AttributionResult>
  470.                                 <attribution>Forex</attribution>
  471.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  472.                             </AttributionResult>
  473.                             <AttributionResult>
  474.                                 <attribution>Interest</attribution>
  475.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  476.                             </AttributionResult>
  477.                             <AttributionResult>
  478.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  479.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  480.                             </AttributionResult>
  481.                             <AttributionResult>
  482.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  483.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  484.                             </AttributionResult>
  485.                             <AttributionResult>
  486.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  487.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  488.                             </AttributionResult>
  489.                         </attributionResults>
  490.                     </_detail>
  491.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  492.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  493.                     <_portfolioName>Global|Total</_portfolioName>
  494.                     <_detail>
  495.                         <alerts" />
  496.                         <calcDate1">2017-09-19T00:00:00</calcDate1>
  497.                         <calcDate2">2017-09-20T00:00:00</calcDate2>
  498.                         <currency">USD</currency>
  499.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  500.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  501.                         <MtmAfter">-23.23</MtmAfter>
  502.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  503.                         <ChangeNewTrades">-232.23</ChangeNewTrades>
  504.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  505.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  506.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  507.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  508.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  509.                         <attributionResults">
  510.                             <AttributionResult>
  511.                                 <attribution>Bond</attribution>
  512.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  513.                             </AttributionResult>
  514.                             <AttributionResult>
  515.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  516.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  517.                             </AttributionResult>
  518.                             <AttributionResult>
  519.                                 <attribution>Credit</attribution>
  520.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  521.                             </AttributionResult>
  522.                             <AttributionResult>
  523.                                 <attribution>Forex</attribution>
  524.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  525.                             </AttributionResult>
  526.                             <AttributionResult>
  527.                                 <attribution>Interest</attribution>
  528.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  529.                             </AttributionResult>
  530.                             <AttributionResult>
  531.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  532.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  533.                             </AttributionResult>
  534.                             <AttributionResult>
  535.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  536.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  537.                             </AttributionResult>
  538.                             <AttributionResult>
  539.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  540.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  541.                             </AttributionResult>
  542.                         </attributionResults>
  543.                     </_detail>
  544.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  545.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  546.                     <_portfolioName>Global|FEETotal</_portfolioName>
  547.                     <_detail>
  548.                         <alerts" />
  549.                         <calcDate1">2017-09-19T00:00:00</calcDate1>
  550.                         <calcDate2">2017-09-20T00:00:00</calcDate2>
  551.                         <currency">USD</currency>
  552.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  553.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  554.                         <MtmAfter">-23.23</MtmAfter>
  555.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  556.                         <ChangeNewTrades">-23.23</ChangeNewTrades>
  557.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  558.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  559.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  560.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  561.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  562.                         <attributionResults">
  563.                             <AttributionResult>
  564.                                 <attribution>Bond</attribution>
  565.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  566.                             </AttributionResult>
  567.                             <AttributionResult>
  568.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  569.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  570.                             </AttributionResult>
  571.                             <AttributionResult>
  572.                                 <attribution>Credit</attribution>
  573.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  574.                             </AttributionResult>
  575.                             <AttributionResult>
  576.                                 <attribution>Forex</attribution>
  577.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  578.                             </AttributionResult>
  579.                             <AttributionResult>
  580.                                 <attribution>Interest</attribution>
  581.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  582.                             </AttributionResult>
  583.                             <AttributionResult>
  584.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  585.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  586.                             </AttributionResult>
  587.                             <AttributionResult>
  588.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  589.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  590.                             </AttributionResult>
  591.                             <AttributionResult>
  592.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  593.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  594.                             </AttributionResult>
  595.                         </attributionResults>
  596.                     </_detail>
  597.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  598.             </_portfolioSummaries>
  599.         </DecompExtractSummaryDateSet>
  600.         <DecompExtractSummaryDateSet>
  601.             <_date>2017-09-21</_date>
  602.             <_portfolioSummaries>
  603.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  604.                     <_portfolioName>52613661_CL</_portfolioName>
  605.                     <_detail>
  606.                         <alerts" />
  607.                         <calcDate1">2017-09-20T00:00:00</calcDate1>
  608.                         <calcDate2">2017-09-21T00:00:00</calcDate2>
  609.                         <currency">USD</currency>
  610.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  611.                         <MtmBefore">-23.3</MtmBefore>
  612.                         <MtmAfter">-34.34</MtmAfter>
  613.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  614.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  615.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  616.                         <ChangeTheta">-3.34</ChangeTheta>
  617.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  618.                         <ChangeMarket">-3.3</ChangeMarket>
  619.                         <ChangeOther">3.34</ChangeOther>
  620.                         <attributionResults">
  621.                             <AttributionResult>
  622.                                 <attribution>Bond</attribution>
  623.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  624.                             </AttributionResult>
  625.                             <AttributionResult>
  626.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  627.                                 <changeInMtm>-3.34</changeInMtm>
  628.                             </AttributionResult>
  629.                             <AttributionResult>
  630.                                 <attribution>Credit</attribution>
  631.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  632.                             </AttributionResult>
  633.                             <AttributionResult>
  634.                                 <attribution>Forex</attribution>
  635.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  636.                             </AttributionResult>
  637.                             <AttributionResult>
  638.                                 <attribution>Interest</attribution>
  639.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  640.                             </AttributionResult>
  641.                             <AttributionResult>
  642.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  643.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  644.                             </AttributionResult>
  645.                             <AttributionResult>
  646.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  647.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  648.                             </AttributionResult>
  649.                             <AttributionResult>
  650.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  651.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  652.                             </AttributionResult>
  653.                         </attributionResults>
  654.                     </_detail>
  655.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  656.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  657.                     <_portfolioName>52613661_LP</_portfolioName>
  658.                     <_detail>
  659.                         <alerts" />
  660.                         <calcDate1">2017-09-20T00:00:00</calcDate1>
  661.                         <calcDate2">2017-09-21T00:00:00</calcDate2>
  662.                         <currency">USD</currency>
  663.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  664.                         <MtmBefore">-4.5</MtmBefore>
  665.                         <MtmAfter">-3.2</MtmAfter>
  666.                         <ChangeMaturingTrades">2.4</ChangeMaturingTrades>
  667.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  668.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  669.                         <ChangeTheta">388.1</ChangeTheta>
  670.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  671.                         <ChangeMarket">22.3</ChangeMarket>
  672.                         <ChangeOther">-2.23</ChangeOther>
  673.                         <attributionResults">
  674.                             <AttributionResult>
  675.                                 <attribution>Bond</attribution>
  676.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  677.                             </AttributionResult>
  678.                             <AttributionResult>
  679.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  680.                                 <changeInMtm>2.7597402597366454</changeInMtm>
  681.                             </AttributionResult>
  682.                             <AttributionResult>
  683.                                 <attribution>Credit</attribution>
  684.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  685.                             </AttributionResult>
  686.                             <AttributionResult>
  687.                                 <attribution>Forex</attribution>
  688.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  689.                             </AttributionResult>
  690.                             <AttributionResult>
  691.                                 <attribution>Interest</attribution>
  692.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  693.                             </AttributionResult>
  694.                             <AttributionResult>
  695.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  696.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  697.                             </AttributionResult>
  698.                             <AttributionResult>
  699.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  700.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  701.                             </AttributionResult>
  702.                             <AttributionResult>
  703.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  704.                                 <changeInMtm>1.8189894035458565E-12</changeInMtm>
  705.                             </AttributionResult>
  706.                         </attributionResults>
  707.                     </_detail>
  708.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  709.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  710.                     <_portfolioName>52613661TRADINGBOOK|Total</_portfolioName>
  711.                     <_detail>
  712.                         <alerts" />
  713.                         <calcDate1">2017-09-20T00:00:00</calcDate1>
  714.                         <calcDate2">2017-09-21T00:00:00</calcDate2>
  715.                         <currency">USD</currency>
  716.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  717.                         <MtmBefore">-2.4</MtmBefore>
  718.                         <MtmAfter">-4.33</MtmAfter>
  719.                         <ChangeMaturingTrades">12.22</ChangeMaturingTrades>
  720.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  721.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  722.                         <ChangeTheta">-33.22</ChangeTheta>
  723.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  724.                         <ChangeMarket">-3.22</ChangeMarket>
  725.                         <ChangeOther">22.3</ChangeOther>
  726.                         <attributionResults">
  727.                             <AttributionResult>
  728.                                 <attribution>Bond</attribution>
  729.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  730.                             </AttributionResult>
  731.                             <AttributionResult>
  732.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  733.                                 <changeInMtm>-532298.22</changeInMtm>
  734.                             </AttributionResult>
  735.                             <AttributionResult>
  736.                                 <attribution>Credit</attribution>
  737.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  738.                             </AttributionResult>
  739.                             <AttributionResult>
  740.                                 <attribution>Forex</attribution>
  741.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  742.                             </AttributionResult>
  743.                             <AttributionResult>
  744.                                 <attribution>Interest</attribution>
  745.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  746.                             </AttributionResult>
  747.                             <AttributionResult>
  748.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  749.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  750.                             </AttributionResult>
  751.                             <AttributionResult>
  752.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  753.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  754.                             </AttributionResult>
  755.                             <AttributionResult>
  756.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  757.                                 <changeInMtm>1.8189894035458565E-12</changeInMtm>
  758.                             </AttributionResult>
  759.                         </attributionResults>
  760.                     </_detail>
  761.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  762.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  763.                     <_portfolioName>52613661_FEES</_portfolioName>
  764.                     <_detail>
  765.                         <alerts">
  766.                             <Alert>
  767.                                 <alertType>Warning</alertType>
  768.                                 <alertID>6004</alertID>
  769.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  770.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  771.                                 <subject />
  772.                                 <details />
  773.                             </Alert>
  774.                             <Alert>
  775.                                 <alertType>Warning</alertType>
  776.                                 <alertID>6004</alertID>
  777.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  778.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  779.                                 <subject />
  780.                                 <details />
  781.                             </Alert>
  782.                             <Alert>
  783.                                 <alertType>Warning</alertType>
  784.                                 <alertID>6004</alertID>
  785.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  786.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  787.                                 <subject />
  788.                                 <details />
  789.                             </Alert>
  790.                             <Alert>
  791.                                 <alertType>Warning</alertType>
  792.                                 <alertID>6004</alertID>
  793.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  794.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  795.                                 <subject />
  796.                                 <details />
  797.                             </Alert>
  798.                         </alerts>
  799.                         <calcDate1">2017-09-20T00:00:00</calcDate1>
  800.                         <calcDate2">2017-09-21T00:00:00</calcDate2>
  801.                         <currency">USD</currency>
  802.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  803.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  804.                         <MtmAfter">-224.22</MtmAfter>
  805.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  806.                         <ChangeNewTrades">-224.22</ChangeNewTrades>
  807.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  808.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  809.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  810.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  811.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  812.                         <attributionResults">
  813.                             <AttributionResult>
  814.                                 <attribution>Bond</attribution>
  815.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  816.                             </AttributionResult>
  817.                             <AttributionResult>
  818.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  819.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  820.                             </AttributionResult>
  821.                             <AttributionResult>
  822.                                 <attribution>Credit</attribution>
  823.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  824.                             </AttributionResult>
  825.                             <AttributionResult>
  826.                                 <attribution>Forex</attribution>
  827.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  828.                             </AttributionResult>
  829.                             <AttributionResult>
  830.                                 <attribution>Interest</attribution>
  831.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  832.                             </AttributionResult>
  833.                             <AttributionResult>
  834.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  835.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  836.                             </AttributionResult>
  837.                             <AttributionResult>
  838.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  839.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  840.                             </AttributionResult>
  841.                             <AttributionResult>
  842.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  843.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  844.                             </AttributionResult>
  845.                         </attributionResults>
  846.                     </_detail>
  847.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  848.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  849.                     <_portfolioName>52613662_CL</_portfolioName>
  850.                     <_detail>
  851.                         <alerts">
  852.                             <Alert>
  853.                                 <alertType>Warning</alertType>
  854.                                 <alertID>6004</alertID>
  855.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  856.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  857.                                 <subject />
  858.                                 <details />
  859.                             </Alert>
  860.                             <Alert>
  861.                                 <alertType>Warning</alertType>
  862.                                 <alertID>6004</alertID>
  863.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  864.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  865.                                 <subject />
  866.                                 <details />
  867.                             </Alert>
  868.                             <Alert>
  869.                                 <alertType>Warning</alertType>
  870.                                 <alertID>6004</alertID>
  871.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  872.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  873.                                 <subject />
  874.                                 <details />
  875.                             </Alert>
  876.                             <Alert>
  877.                                 <alertType>Warning</alertType>
  878.                                 <alertID>6004</alertID>
  879.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  880.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  881.                                 <subject />
  882.                                 <details />
  883.                             </Alert>
  884.                         </alerts>
  885.                         <calcDate1">2017-09-20T00:00:00</calcDate1>
  886.                         <calcDate2">2017-09-21T00:00:00</calcDate2>
  887.                         <currency">USD</currency>
  888.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  889.                         <MtmBefore">3.3</MtmBefore>
  890.                         <MtmAfter">0</MtmAfter>
  891.                         <ChangeMaturingTrades">3.22</ChangeMaturingTrades>
  892.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  893.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  894.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  895.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  896.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  897.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  898.                         <attributionResults">
  899.                             <AttributionResult>
  900.                                 <attribution>Bond</attribution>
  901.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  902.                             </AttributionResult>
  903.                             <AttributionResult>
  904.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  905.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  906.                             </AttributionResult>
  907.                             <AttributionResult>
  908.                                 <attribution>Credit</attribution>
  909.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  910.                             </AttributionResult>
  911.                             <AttributionResult>
  912.                                 <attribution>Forex</attribution>
  913.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  914.                             </AttributionResult>
  915.                             <AttributionResult>
  916.                                 <attribution>Interest</attribution>
  917.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  918.                             </AttributionResult>
  919.                             <AttributionResult>
  920.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  921.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  922.                             </AttributionResult>
  923.                             <AttributionResult>
  924.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  925.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  926.                             </AttributionResult>
  927.                             <AttributionResult>
  928.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  929.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  930.                             </AttributionResult>
  931.                         </attributionResults>
  932.                     </_detail>
  933.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  934.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  935.                     <_portfolioName>52613662_LP</_portfolioName>
  936.                     <_detail>
  937.                         <calcDate1">0001-01-01T00:00:00</calcDate1>
  938.                         <calcDate2">0001-01-01T00:00:00</calcDate2>
  939.                         <exchangeRate">0</exchangeRate>
  940.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  941.                         <MtmAfter">0</MtmAfter>
  942.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  943.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  944.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  945.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  946.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  947.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  948.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  949.                     </_detail>
  950.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  951.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  952.                     <_portfolioName>52613662TRADINGBOOK|Total</_portfolioName>
  953.                     <_detail>
  954.                         <alerts" />
  955.                         <calcDate1">2017-09-20T00:00:00</calcDate1>
  956.                         <calcDate2">2017-09-21T00:00:00</calcDate2>
  957.                         <currency">USD</currency>
  958.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  959.                         <MtmBefore">1199.22</MtmBefore>
  960.                         <MtmAfter">0</MtmAfter>
  961.                         <ChangeMaturingTrades">22.22</ChangeMaturingTrades>
  962.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  963.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  964.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  965.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  966.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  967.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  968.                         <attributionResults">
  969.                             <AttributionResult>
  970.                                 <attribution>Bond</attribution>
  971.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  972.                             </AttributionResult>
  973.                             <AttributionResult>
  974.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  975.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  976.                             </AttributionResult>
  977.                             <AttributionResult>
  978.                                 <attribution>Credit</attribution>
  979.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  980.                             </AttributionResult>
  981.                             <AttributionResult>
  982.                                 <attribution>Forex</attribution>
  983.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  984.                             </AttributionResult>
  985.                             <AttributionResult>
  986.                                 <attribution>Interest</attribution>
  987.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  988.                             </AttributionResult>
  989.                             <AttributionResult>
  990.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  991.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  992.                             </AttributionResult>
  993.                             <AttributionResult>
  994.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  995.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  996.                             </AttributionResult>
  997.                             <AttributionResult>
  998.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  999.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1000.                             </AttributionResult>
  1001.                         </attributionResults>
  1002.                     </_detail>
  1003.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1004.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1005.                     <_portfolioName>52613662_FEES</_portfolioName>
  1006.                     <_detail>
  1007.                         <alerts">
  1008.                             <Alert>
  1009.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1010.                                 <alertID>6004</alertID>
  1011.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1012.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1013.                                 <subject />
  1014.                                 <details />
  1015.                             </Alert>
  1016.                             <Alert>
  1017.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1018.                                 <alertID>6004</alertID>
  1019.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1020.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1021.                                 <subject />
  1022.                                 <details />
  1023.                             </Alert>
  1024.                             <Alert>
  1025.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1026.                                 <alertID>6004</alertID>
  1027.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1028.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1029.                                 <subject />
  1030.                                 <details />
  1031.                             </Alert>
  1032.                         </alerts>
  1033.                         <calcDate1">2017-09-20T00:00:00</calcDate1>
  1034.                         <calcDate2">2017-09-21T00:00:00</calcDate2>
  1035.                         <currency">USD</currency>
  1036.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1037.                         <MtmBefore">-99.1</MtmBefore>
  1038.                         <MtmAfter">-231.3</MtmAfter>
  1039.                         <ChangeMaturingTrades">-99.3</ChangeMaturingTrades>
  1040.                         <ChangeNewTrades">-231.4</ChangeNewTrades>
  1041.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1042.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  1043.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1044.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  1045.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  1046.                         <attributionResults">
  1047.                             <AttributionResult>
  1048.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1049.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1050.                             </AttributionResult>
  1051.                             <AttributionResult>
  1052.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1053.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1054.                             </AttributionResult>
  1055.                             <AttributionResult>
  1056.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1057.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1058.                             </AttributionResult>
  1059.                             <AttributionResult>
  1060.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1061.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1062.                             </AttributionResult>
  1063.                             <AttributionResult>
  1064.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1065.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1066.                             </AttributionResult>
  1067.                             <AttributionResult>
  1068.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1069.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1070.                             </AttributionResult>
  1071.                             <AttributionResult>
  1072.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1073.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1074.                             </AttributionResult>
  1075.                             <AttributionResult>
  1076.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1077.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1078.                             </AttributionResult>
  1079.                         </attributionResults>
  1080.                     </_detail>
  1081.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1082.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1083.                     <_portfolioName>Global|Total</_portfolioName>
  1084.                     <_detail>
  1085.                         <alerts" />
  1086.                         <calcDate1">2017-09-20T00:00:00</calcDate1>
  1087.                         <calcDate2">2017-09-21T00:00:00</calcDate2>
  1088.                         <currency">USD</currency>
  1089.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1090.                         <MtmBefore">-22.22</MtmBefore>
  1091.                         <MtmAfter">-22.3</MtmAfter>
  1092.                         <ChangeMaturingTrades">22.3</ChangeMaturingTrades>
  1093.                         <ChangeNewTrades">-456.22</ChangeNewTrades>
  1094.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1095.                         <ChangeTheta">-26.22</ChangeTheta>
  1096.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1097.                         <ChangeMarket">-5098.22</ChangeMarket>
  1098.                         <ChangeOther">22.22</ChangeOther>
  1099.                         <attributionResults">
  1100.                             <AttributionResult>
  1101.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1102.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1103.                             </AttributionResult>
  1104.                             <AttributionResult>
  1105.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1106.                                 <changeInMtm>-5098.610122754586</changeInMtm>
  1107.                             </AttributionResult>
  1108.                             <AttributionResult>
  1109.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1110.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1111.                             </AttributionResult>
  1112.                             <AttributionResult>
  1113.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1114.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1115.                             </AttributionResult>
  1116.                             <AttributionResult>
  1117.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1118.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1119.                             </AttributionResult>
  1120.                             <AttributionResult>
  1121.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1122.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1123.                             </AttributionResult>
  1124.                             <AttributionResult>
  1125.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1126.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1127.                             </AttributionResult>
  1128.                             <AttributionResult>
  1129.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1130.                                 <changeInMtm>1.8189894035458565E-12</changeInMtm>
  1131.                             </AttributionResult>
  1132.                         </attributionResults>
  1133.                     </_detail>
  1134.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1135.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1136.                     <_portfolioName>Global|FEETotal</_portfolioName>
  1137.                     <_detail>
  1138.                         <alerts" />
  1139.                         <calcDate1">2017-09-20T00:00:00</calcDate1>
  1140.                         <calcDate2">2017-09-21T00:00:00</calcDate2>
  1141.                         <currency">USD</currency>
  1142.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1143.                         <MtmBefore">-99.22</MtmBefore>
  1144.                         <MtmAfter">-22.22</MtmAfter>
  1145.                         <ChangeMaturingTrades">-22.22</ChangeMaturingTrades>
  1146.                         <ChangeNewTrades">-22.22</ChangeNewTrades>
  1147.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1148.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  1149.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1150.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  1151.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  1152.                         <attributionResults">
  1153.                             <AttributionResult>
  1154.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1155.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1156.                             </AttributionResult>
  1157.                             <AttributionResult>
  1158.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1159.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1160.                             </AttributionResult>
  1161.                             <AttributionResult>
  1162.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1163.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1164.                             </AttributionResult>
  1165.                             <AttributionResult>
  1166.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1167.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1168.                             </AttributionResult>
  1169.                             <AttributionResult>
  1170.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1171.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1172.                             </AttributionResult>
  1173.                             <AttributionResult>
  1174.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1175.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1176.                             </AttributionResult>
  1177.                             <AttributionResult>
  1178.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1179.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1180.                             </AttributionResult>
  1181.                             <AttributionResult>
  1182.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1183.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1184.                             </AttributionResult>
  1185.                         </attributionResults>
  1186.                     </_detail>
  1187.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1188.             </_portfolioSummaries>
  1189.         </DecompExtractSummaryDateSet>
  1190.         <DecompExtractSummaryDateSet>
  1191.             <_date>2017-09-22</_date>
  1192.             <_portfolioSummaries>
  1193.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1194.                     <_portfolioName>52613661_CL</_portfolioName>
  1195.                     <_detail>
  1196.                         <alerts" />
  1197.                         <calcDate1">2017-09-21T00:00:00</calcDate1>
  1198.                         <calcDate2">2017-09-22T00:00:00</calcDate2>
  1199.                         <currency">USD</currency>
  1200.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1201.                         <MtmBefore">-22330.22</MtmBefore>
  1202.                         <MtmAfter">-22.3</MtmAfter>
  1203.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  1204.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  1205.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1206.                         <ChangeTheta">-101.2</ChangeTheta>
  1207.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1208.                         <ChangeMarket">-22.2</ChangeMarket>
  1209.                         <ChangeOther">-8.22</ChangeOther>
  1210.                         <attributionResults">
  1211.                             <AttributionResult>
  1212.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1213.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1214.                             </AttributionResult>
  1215.                             <AttributionResult>
  1216.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1217.                                 <changeInMtm>-76890.410958904424</changeInMtm>
  1218.                             </AttributionResult>
  1219.                             <AttributionResult>
  1220.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1221.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1222.                             </AttributionResult>
  1223.                             <AttributionResult>
  1224.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1225.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1226.                             </AttributionResult>
  1227.                             <AttributionResult>
  1228.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1229.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1230.                             </AttributionResult>
  1231.                             <AttributionResult>
  1232.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1233.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1234.                             </AttributionResult>
  1235.                             <AttributionResult>
  1236.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1237.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1238.                             </AttributionResult>
  1239.                             <AttributionResult>
  1240.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1241.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1242.                             </AttributionResult>
  1243.                         </attributionResults>
  1244.                     </_detail>
  1245.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1246.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1247.                     <_portfolioName>52613661_LP</_portfolioName>
  1248.                     <_detail>
  1249.                         <alerts" />
  1250.                         <calcDate1">2017-09-21T00:00:00</calcDate1>
  1251.                         <calcDate2">2017-09-22T00:00:00</calcDate2>
  1252.                         <currency">USD</currency>
  1253.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1254.                         <MtmBefore">-3</MtmBefore>
  1255.                         <MtmAfter">-44.3</MtmAfter>
  1256.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  1257.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  1258.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1259.                         <ChangeTheta">-224.3</ChangeTheta>
  1260.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1261.                         <ChangeMarket">2.22</ChangeMarket>
  1262.                         <ChangeOther">22</ChangeOther>
  1263.                         <attributionResults">
  1264.                             <AttributionResult>
  1265.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1266.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1267.                             </AttributionResult>
  1268.                             <AttributionResult>
  1269.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1270.                                 <changeInMtm>2.7597402597393739</changeInMtm>
  1271.                             </AttributionResult>
  1272.                             <AttributionResult>
  1273.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1274.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1275.                             </AttributionResult>
  1276.                             <AttributionResult>
  1277.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1278.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1279.                             </AttributionResult>
  1280.                             <AttributionResult>
  1281.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1282.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1283.                             </AttributionResult>
  1284.                             <AttributionResult>
  1285.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1286.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1287.                             </AttributionResult>
  1288.                             <AttributionResult>
  1289.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1290.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1291.                             </AttributionResult>
  1292.                             <AttributionResult>
  1293.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1294.                                 <changeInMtm>-9-13</changeInMtm>
  1295.                             </AttributionResult>
  1296.                         </attributionResults>
  1297.                     </_detail>
  1298.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1299.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1300.                     <_portfolioName>52613661TRADINGBOOK|Total</_portfolioName>
  1301.                     <_detail>
  1302.                         <alerts" />
  1303.                         <calcDate1">2017-09-21T00:00:00</calcDate1>
  1304.                         <calcDate2">2017-09-22T00:00:00</calcDate2>
  1305.                         <currency">USD</currency>
  1306.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1307.                         <MtmBefore">-970</MtmBefore>
  1308.                         <MtmAfter">-8630</MtmAfter>
  1309.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  1310.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  1311.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1312.                         <ChangeTheta">-325</ChangeTheta>
  1313.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1314.                         <ChangeMarket">-7688</ChangeMarket>
  1315.                         <ChangeOther">21</ChangeOther>
  1316.                         <attributionResults">
  1317.                             <AttributionResult>
  1318.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1319.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1320.                             </AttributionResult>
  1321.                             <AttributionResult>
  1322.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1323.                                 <changeInMtm>-768</changeInMtm>
  1324.                             </AttributionResult>
  1325.                             <AttributionResult>
  1326.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1327.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1328.                             </AttributionResult>
  1329.                             <AttributionResult>
  1330.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1331.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1332.                             </AttributionResult>
  1333.                             <AttributionResult>
  1334.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1335.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1336.                             </AttributionResult>
  1337.                             <AttributionResult>
  1338.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1339.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1340.                             </AttributionResult>
  1341.                             <AttributionResult>
  1342.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1343.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1344.                             </AttributionResult>
  1345.                             <AttributionResult>
  1346.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1347.                                 <changeInMtm>-9.0949470177292824E-13</changeInMtm>
  1348.                             </AttributionResult>
  1349.                         </attributionResults>
  1350.                     </_detail>
  1351.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1352.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1353.                     <_portfolioName>52613661_FEES</_portfolioName>
  1354.                     <_detail>
  1355.                         <alerts">
  1356.                             <Alert>
  1357.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1358.                                 <alertID>6004</alertID>
  1359.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1360.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1361.                                 <subject />
  1362.                                 <details />
  1363.                             </Alert>
  1364.                             <Alert>
  1365.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1366.                                 <alertID>6004</alertID>
  1367.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1368.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1369.                                 <subject />
  1370.                                 <details />
  1371.                             </Alert>
  1372.                             <Alert>
  1373.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1374.                                 <alertID>6004</alertID>
  1375.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1376.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1377.                                 <subject />
  1378.                                 <details />
  1379.                             </Alert>
  1380.                             <Alert>
  1381.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1382.                                 <alertID>6004</alertID>
  1383.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1384.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1385.                                 <subject />
  1386.                                 <details />
  1387.                             </Alert>
  1388.                         </alerts>
  1389.                         <calcDate1">2017-09-21T00:00:00</calcDate1>
  1390.                         <calcDate2">2017-09-22T00:00:00</calcDate2>
  1391.                         <currency">USD</currency>
  1392.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1393.                         <MtmBefore">-22</MtmBefore>
  1394.                         <MtmAfter">0</MtmAfter>
  1395.                         <ChangeMaturingTrades">-22</ChangeMaturingTrades>
  1396.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  1397.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1398.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  1399.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1400.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  1401.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  1402.                         <attributionResults">
  1403.                             <AttributionResult>
  1404.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1405.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1406.                             </AttributionResult>
  1407.                             <AttributionResult>
  1408.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1409.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1410.                             </AttributionResult>
  1411.                             <AttributionResult>
  1412.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1413.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1414.                             </AttributionResult>
  1415.                             <AttributionResult>
  1416.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1417.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1418.                             </AttributionResult>
  1419.                             <AttributionResult>
  1420.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1421.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1422.                             </AttributionResult>
  1423.                             <AttributionResult>
  1424.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1425.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1426.                             </AttributionResult>
  1427.                             <AttributionResult>
  1428.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1429.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1430.                             </AttributionResult>
  1431.                             <AttributionResult>
  1432.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1433.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1434.                             </AttributionResult>
  1435.                         </attributionResults>
  1436.                     </_detail>
  1437.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1438.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1439.                     <_portfolioName>52613662_CL</_portfolioName>
  1440.                     <_detail>
  1441.                         <alerts">
  1442.                             <Alert>
  1443.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1444.                                 <alertID>6004</alertID>
  1445.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1446.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1447.                                 <subject />
  1448.                                 <details />
  1449.                             </Alert>
  1450.                             <Alert>
  1451.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1452.                                 <alertID>6004</alertID>
  1453.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1454.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1455.                                 <subject />
  1456.                                 <details />
  1457.                             </Alert>
  1458.                             <Alert>
  1459.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1460.                                 <alertID>6004</alertID>
  1461.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1462.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1463.                                 <subject />
  1464.                                 <details />
  1465.                             </Alert>
  1466.                             <Alert>
  1467.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1468.                                 <alertID>6004</alertID>
  1469.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1470.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1471.                                 <subject />
  1472.                                 <details />
  1473.                             </Alert>
  1474.                         </alerts>
  1475.                         <calcDate1">2017-09-21T00:00:00</calcDate1>
  1476.                         <calcDate2">2017-09-22T00:00:00</calcDate2>
  1477.                         <currency">USD</currency>
  1478.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1479.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  1480.                         <MtmAfter">-105</MtmAfter>
  1481.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  1482.                         <ChangeNewTrades">-105</ChangeNewTrades>
  1483.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1484.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  1485.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1486.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  1487.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  1488.                         <attributionResults">
  1489.                             <AttributionResult>
  1490.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1491.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1492.                             </AttributionResult>
  1493.                             <AttributionResult>
  1494.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1495.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1496.                             </AttributionResult>
  1497.                             <AttributionResult>
  1498.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1499.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1500.                             </AttributionResult>
  1501.                             <AttributionResult>
  1502.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1503.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1504.                             </AttributionResult>
  1505.                             <AttributionResult>
  1506.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1507.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1508.                             </AttributionResult>
  1509.                             <AttributionResult>
  1510.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1511.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1512.                             </AttributionResult>
  1513.                             <AttributionResult>
  1514.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1515.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1516.                             </AttributionResult>
  1517.                             <AttributionResult>
  1518.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1519.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1520.                             </AttributionResult>
  1521.                         </attributionResults>
  1522.                     </_detail>
  1523.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1524.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1525.                     <_portfolioName>52613662_LP</_portfolioName>
  1526.                     <_detail>
  1527.                         <calcDate1">0001-01-01T00:00:00</calcDate1>
  1528.                         <calcDate2">0001-01-01T00:00:00</calcDate2>
  1529.                         <exchangeRate">0</exchangeRate>
  1530.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  1531.                         <MtmAfter">0</MtmAfter>
  1532.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  1533.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  1534.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1535.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  1536.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1537.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  1538.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  1539.                     </_detail>
  1540.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1541.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1542.                     <_portfolioName>52613662TRADINGBOOK|Total</_portfolioName>
  1543.                     <_detail>
  1544.                         <alerts" />
  1545.                         <calcDate1">2017-09-21T00:00:00</calcDate1>
  1546.                         <calcDate2">2017-09-22T00:00:00</calcDate2>
  1547.                         <currency">USD</currency>
  1548.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1549.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  1550.                         <MtmAfter">-105</MtmAfter>
  1551.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  1552.                         <ChangeNewTrades">-105</ChangeNewTrades>
  1553.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1554.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  1555.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1556.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  1557.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  1558.                         <attributionResults">
  1559.                             <AttributionResult>
  1560.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1561.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1562.                             </AttributionResult>
  1563.                             <AttributionResult>
  1564.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1565.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1566.                             </AttributionResult>
  1567.                             <AttributionResult>
  1568.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1569.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1570.                             </AttributionResult>
  1571.                             <AttributionResult>
  1572.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1573.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1574.                             </AttributionResult>
  1575.                             <AttributionResult>
  1576.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1577.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1578.                             </AttributionResult>
  1579.                             <AttributionResult>
  1580.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1581.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1582.                             </AttributionResult>
  1583.                             <AttributionResult>
  1584.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1585.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1586.                             </AttributionResult>
  1587.                             <AttributionResult>
  1588.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1589.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1590.                             </AttributionResult>
  1591.                         </attributionResults>
  1592.                     </_detail>
  1593.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1594.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1595.                     <_portfolioName>52613662_FEES</_portfolioName>
  1596.                     <_detail>
  1597.                         <alerts">
  1598.                             <Alert>
  1599.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1600.                                 <alertID>6004</alertID>
  1601.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1602.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1603.                                 <subject />
  1604.                                 <details />
  1605.                             </Alert>
  1606.                             <Alert>
  1607.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1608.                                 <alertID>6004</alertID>
  1609.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1610.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1611.                                 <subject />
  1612.                                 <details />
  1613.                             </Alert>
  1614.                             <Alert>
  1615.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1616.                                 <alertID>6004</alertID>
  1617.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1618.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1619.                                 <subject />
  1620.                                 <details />
  1621.                             </Alert>
  1622.                         </alerts>
  1623.                         <calcDate1">2017-09-21T00:00:00</calcDate1>
  1624.                         <calcDate2">2017-09-22T00:00:00</calcDate2>
  1625.                         <currency">USD</currency>
  1626.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1627.                         <MtmBefore">-23</MtmBefore>
  1628.                         <MtmAfter">-264.9</MtmAfter>
  1629.                         <ChangeMaturingTrades">-23</ChangeMaturingTrades>
  1630.                         <ChangeNewTrades">-264.9</ChangeNewTrades>
  1631.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1632.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  1633.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1634.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  1635.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  1636.                         <attributionResults">
  1637.                             <AttributionResult>
  1638.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1639.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1640.                             </AttributionResult>
  1641.                             <AttributionResult>
  1642.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1643.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1644.                             </AttributionResult>
  1645.                             <AttributionResult>
  1646.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1647.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1648.                             </AttributionResult>
  1649.                             <AttributionResult>
  1650.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1651.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1652.                             </AttributionResult>
  1653.                             <AttributionResult>
  1654.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1655.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1656.                             </AttributionResult>
  1657.                             <AttributionResult>
  1658.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1659.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1660.                             </AttributionResult>
  1661.                             <AttributionResult>
  1662.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1663.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1664.                             </AttributionResult>
  1665.                             <AttributionResult>
  1666.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1667.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1668.                             </AttributionResult>
  1669.                         </attributionResults>
  1670.                     </_detail>
  1671.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1672.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1673.                     <_portfolioName>Global|Total</_portfolioName>
  1674.                     <_detail>
  1675.                         <alerts" />
  1676.                         <calcDate1">2017-09-21T00:00:00</calcDate1>
  1677.                         <calcDate2">2017-09-22T00:00:00</calcDate2>
  1678.                         <currency">USD</currency>
  1679.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1680.                         <MtmBefore">-1018</MtmBefore>
  1681.                         <MtmAfter">-8804</MtmAfter>
  1682.                         <ChangeMaturingTrades">-456</ChangeMaturingTrades>
  1683.                         <ChangeNewTrades">-131</ChangeNewTrades>
  1684.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1685.                         <ChangeTheta">-32</ChangeTheta>
  1686.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1687.                         <ChangeMarket">-7687</ChangeMarket>
  1688.                         <ChangeOther">213</ChangeOther>
  1689.                         <attributionResults">
  1690.                             <AttributionResult>
  1691.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1692.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1693.                             </AttributionResult>
  1694.                             <AttributionResult>
  1695.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1696.                                 <changeInMtm>-7687.</changeInMtm>
  1697.                             </AttributionResult>
  1698.                             <AttributionResult>
  1699.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1700.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1701.                             </AttributionResult>
  1702.                             <AttributionResult>
  1703.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1704.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1705.                             </AttributionResult>
  1706.                             <AttributionResult>
  1707.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1708.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1709.                             </AttributionResult>
  1710.                             <AttributionResult>
  1711.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1712.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1713.                             </AttributionResult>
  1714.                             <AttributionResult>
  1715.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1716.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1717.                             </AttributionResult>
  1718.                             <AttributionResult>
  1719.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1720.                                 <changeInMtm>-9.-13</changeInMtm>
  1721.                             </AttributionResult>
  1722.                         </attributionResults>
  1723.                     </_detail>
  1724.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1725.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1726.                     <_portfolioName>Global|FEETotal</_portfolioName>
  1727.                     <_detail>
  1728.                         <alerts" />
  1729.                         <calcDate1">2017-09-21T00:00:00</calcDate1>
  1730.                         <calcDate2">2017-09-22T00:00:00</calcDate2>
  1731.                         <currency">USD</currency>
  1732.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1733.                         <MtmBefore">-45</MtmBefore>
  1734.                         <MtmAfter">-26.9</MtmAfter>
  1735.                         <ChangeMaturingTrades">-45</ChangeMaturingTrades>
  1736.                         <ChangeNewTrades">-64.9</ChangeNewTrades>
  1737.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1738.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  1739.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1740.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  1741.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  1742.                         <attributionResults">
  1743.                             <AttributionResult>
  1744.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1745.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1746.                             </AttributionResult>
  1747.                             <AttributionResult>
  1748.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1749.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1750.                             </AttributionResult>
  1751.                             <AttributionResult>
  1752.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1753.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1754.                             </AttributionResult>
  1755.                             <AttributionResult>
  1756.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1757.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1758.                             </AttributionResult>
  1759.                             <AttributionResult>
  1760.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1761.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1762.                             </AttributionResult>
  1763.                             <AttributionResult>
  1764.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1765.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1766.                             </AttributionResult>
  1767.                             <AttributionResult>
  1768.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1769.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1770.                             </AttributionResult>
  1771.                             <AttributionResult>
  1772.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1773.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1774.                             </AttributionResult>
  1775.                         </attributionResults>
  1776.                     </_detail>
  1777.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1778.             </_portfolioSummaries>
  1779.         </DecompExtractSummaryDateSet>
  1780.         <DecompExtractSummaryDateSet>
  1781.             <_date>2017-09-25</_date>
  1782.             <_portfolioSummaries>
  1783.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1784.                     <_portfolioName>52613661_CL</_portfolioName>
  1785.                     <_detail>
  1786.                         <alerts" />
  1787.                         <calcDate1">2017-09-22T00:00:00</calcDate1>
  1788.                         <calcDate2">2017-09-25T00:00:00</calcDate2>
  1789.                         <currency">USD</currency>
  1790.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1791.                         <MtmBefore">-790</MtmBefore>
  1792.                         <MtmAfter">-36089</MtmAfter>
  1793.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  1794.                         <ChangeNewTrades">900</ChangeNewTrades>
  1795.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1796.                         <ChangeTheta">65</ChangeTheta>
  1797.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1798.                         <ChangeMarket">3437</ChangeMarket>
  1799.                         <ChangeOther">-10</ChangeOther>
  1800.                         <attributionResults">
  1801.                             <AttributionResult>
  1802.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1803.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1804.                             </AttributionResult>
  1805.                             <AttributionResult>
  1806.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1807.                                 <changeInMtm>34378.082191782974</changeInMtm>
  1808.                             </AttributionResult>
  1809.                             <AttributionResult>
  1810.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1811.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1812.                             </AttributionResult>
  1813.                             <AttributionResult>
  1814.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1815.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1816.                             </AttributionResult>
  1817.                             <AttributionResult>
  1818.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1819.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1820.                             </AttributionResult>
  1821.                             <AttributionResult>
  1822.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1823.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1824.                             </AttributionResult>
  1825.                             <AttributionResult>
  1826.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1827.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1828.                             </AttributionResult>
  1829.                             <AttributionResult>
  1830.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1831.                                 <changeInMtm>-4.3655745685100555E-11</changeInMtm>
  1832.                             </AttributionResult>
  1833.                         </attributionResults>
  1834.                     </_detail>
  1835.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1836.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1837.                     <_portfolioName>52613661_LP</_portfolioName>
  1838.                     <_detail>
  1839.                         <alerts" />
  1840.                         <calcDate1">2017-09-22T00:00:00</calcDate1>
  1841.                         <calcDate2">2017-09-25T00:00:00</calcDate2>
  1842.                         <currency">USD</currency>
  1843.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1844.                         <MtmBefore">-44</MtmBefore>
  1845.                         <MtmAfter">-4030</MtmAfter>
  1846.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  1847.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  1848.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1849.                         <ChangeTheta">-67</ChangeTheta>
  1850.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1851.                         <ChangeMarket">-3481</ChangeMarket>
  1852.                         <ChangeOther">-46</ChangeOther>
  1853.                         <attributionResults">
  1854.                             <AttributionResult>
  1855.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1856.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1857.                             </AttributionResult>
  1858.                             <AttributionResult>
  1859.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1860.                                 <changeInMtm>-34815.259740259731</changeInMtm>
  1861.                             </AttributionResult>
  1862.                             <AttributionResult>
  1863.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1864.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1865.                             </AttributionResult>
  1866.                             <AttributionResult>
  1867.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1868.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1869.                             </AttributionResult>
  1870.                             <AttributionResult>
  1871.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1872.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1873.                             </AttributionResult>
  1874.                             <AttributionResult>
  1875.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1876.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1877.                             </AttributionResult>
  1878.                             <AttributionResult>
  1879.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1880.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1881.                             </AttributionResult>
  1882.                             <AttributionResult>
  1883.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1884.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1885.                             </AttributionResult>
  1886.                         </attributionResults>
  1887.                     </_detail>
  1888.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1889.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1890.                     <_portfolioName>52613661TRADINGBOOK|Total</_portfolioName>
  1891.                     <_detail>
  1892.                         <alerts" />
  1893.                         <calcDate1">2017-09-22T00:00:00</calcDate1>
  1894.                         <calcDate2">2017-09-25T00:00:00</calcDate2>
  1895.                         <currency">USD</currency>
  1896.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1897.                         <MtmBefore">-834</MtmBefore>
  1898.                         <MtmAfter">-7643</MtmAfter>
  1899.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  1900.                         <ChangeNewTrades">900</ChangeNewTrades>
  1901.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1902.                         <ChangeTheta">-1</ChangeTheta>
  1903.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1904.                         <ChangeMarket">-43</ChangeMarket>
  1905.                         <ChangeOther">-149</ChangeOther>
  1906.                         <attributionResults">
  1907.                             <AttributionResult>
  1908.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1909.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1910.                             </AttributionResult>
  1911.                             <AttributionResult>
  1912.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1913.                                 <changeInMtm>-43</changeInMtm>
  1914.                             </AttributionResult>
  1915.                             <AttributionResult>
  1916.                                 <attribution>Credit</attribution>
  1917.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1918.                             </AttributionResult>
  1919.                             <AttributionResult>
  1920.                                 <attribution>Forex</attribution>
  1921.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1922.                             </AttributionResult>
  1923.                             <AttributionResult>
  1924.                                 <attribution>Interest</attribution>
  1925.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1926.                             </AttributionResult>
  1927.                             <AttributionResult>
  1928.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  1929.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1930.                             </AttributionResult>
  1931.                             <AttributionResult>
  1932.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  1933.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1934.                             </AttributionResult>
  1935.                             <AttributionResult>
  1936.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  1937.                                 <changeInMtm>-4.3655745685100555E-11</changeInMtm>
  1938.                             </AttributionResult>
  1939.                         </attributionResults>
  1940.                     </_detail>
  1941.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1942.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  1943.                     <_portfolioName>52613661_FEES</_portfolioName>
  1944.                     <_detail>
  1945.                         <alerts">
  1946.                             <Alert>
  1947.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1948.                                 <alertID>6004</alertID>
  1949.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1950.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1951.                                 <subject />
  1952.                                 <details />
  1953.                             </Alert>
  1954.                             <Alert>
  1955.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1956.                                 <alertID>6004</alertID>
  1957.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1958.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1959.                                 <subject />
  1960.                                 <details />
  1961.                             </Alert>
  1962.                             <Alert>
  1963.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1964.                                 <alertID>6004</alertID>
  1965.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1966.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1967.                                 <subject />
  1968.                                 <details />
  1969.                             </Alert>
  1970.                             <Alert>
  1971.                                 <alertType>Warning</alertType>
  1972.                                 <alertID>6004</alertID>
  1973.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  1974.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  1975.                                 <subject />
  1976.                                 <details />
  1977.                             </Alert>
  1978.                         </alerts>
  1979.                         <calcDate1">2017-09-22T00:00:00</calcDate1>
  1980.                         <calcDate2">2017-09-25T00:00:00</calcDate2>
  1981.                         <currency">USD</currency>
  1982.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  1983.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  1984.                         <MtmAfter">-78</MtmAfter>
  1985.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  1986.                         <ChangeNewTrades">-78</ChangeNewTrades>
  1987.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  1988.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  1989.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  1990.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  1991.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  1992.                         <attributionResults">
  1993.                             <AttributionResult>
  1994.                                 <attribution>Bond</attribution>
  1995.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  1996.                             </AttributionResult>
  1997.                             <AttributionResult>
  1998.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  1999.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2000.                             </AttributionResult>
  2001.                             <AttributionResult>
  2002.                                 <attribution>Credit</attribution>
  2003.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2004.                             </AttributionResult>
  2005.                             <AttributionResult>
  2006.                                 <attribution>Forex</attribution>
  2007.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2008.                             </AttributionResult>
  2009.                             <AttributionResult>
  2010.                                 <attribution>Interest</attribution>
  2011.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2012.                             </AttributionResult>
  2013.                             <AttributionResult>
  2014.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  2015.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2016.                             </AttributionResult>
  2017.                             <AttributionResult>
  2018.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  2019.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2020.                             </AttributionResult>
  2021.                             <AttributionResult>
  2022.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  2023.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2024.                             </AttributionResult>
  2025.                         </attributionResults>
  2026.                     </_detail>
  2027.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2028.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2029.                     <_portfolioName>52613662_CL</_portfolioName>
  2030.                     <_detail>
  2031.                         <alerts" />
  2032.                         <calcDate1">2017-09-22T00:00:00</calcDate1>
  2033.                         <calcDate2">2017-09-25T00:00:00</calcDate2>
  2034.                         <currency">USD</currency>
  2035.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  2036.                         <MtmBefore">-1050</MtmBefore>
  2037.                         <MtmAfter">650</MtmAfter>
  2038.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  2039.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  2040.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  2041.                         <ChangeTheta">32.876712328757662</ChangeTheta>
  2042.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  2043.                         <ChangeMarket">171</ChangeMarket>
  2044.                         <ChangeOther">-5</ChangeOther>
  2045.                         <attributionResults">
  2046.                             <AttributionResult>
  2047.                                 <attribution>Bond</attribution>
  2048.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2049.                             </AttributionResult>
  2050.                             <AttributionResult>
  2051.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  2052.                                 <changeInMtm>1718.9041095891612</changeInMtm>
  2053.                             </AttributionResult>
  2054.                             <AttributionResult>
  2055.                                 <attribution>Credit</attribution>
  2056.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2057.                             </AttributionResult>
  2058.                             <AttributionResult>
  2059.                                 <attribution>Forex</attribution>
  2060.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2061.                             </AttributionResult>
  2062.                             <AttributionResult>
  2063.                                 <attribution>Interest</attribution>
  2064.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2065.                             </AttributionResult>
  2066.                             <AttributionResult>
  2067.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  2068.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2069.                             </AttributionResult>
  2070.                             <AttributionResult>
  2071.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  2072.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2073.                             </AttributionResult>
  2074.                             <AttributionResult>
  2075.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  2076.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2077.                             </AttributionResult>
  2078.                         </attributionResults>
  2079.                     </_detail>
  2080.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2081.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2082.                     <_portfolioName>52613662_LP</_portfolioName>
  2083.                     <_detail>
  2084.                         <calcDate1">0001-01-01T00:00:00</calcDate1>
  2085.                         <calcDate2">0001-01-01T00:00:00</calcDate2>
  2086.                         <exchangeRate">0</exchangeRate>
  2087.                         <MtmBefore">0</MtmBefore>
  2088.                         <MtmAfter">0</MtmAfter>
  2089.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  2090.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  2091.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  2092.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  2093.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  2094.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  2095.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  2096.                     </_detail>
  2097.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2098.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2099.                     <_portfolioName>52613662TRADINGBOOK|Total</_portfolioName>
  2100.                     <_detail>
  2101.                         <alerts" />
  2102.                         <calcDate1">2017-09-22T00:00:00</calcDate1>
  2103.                         <calcDate2">2017-09-25T00:00:00</calcDate2>
  2104.                         <currency">USD</currency>
  2105.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  2106.                         <MtmBefore">-105</MtmBefore>
  2107.                         <MtmAfter">65</MtmAfter>
  2108.                         <ChangeMaturingTrades">0</ChangeMaturingTrades>
  2109.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  2110.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  2111.                         <ChangeTheta">32</ChangeTheta>
  2112.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  2113.                         <ChangeMarket">171</ChangeMarket>
  2114.                         <ChangeOther">-5</ChangeOther>
  2115.                         <attributionResults">
  2116.                             <AttributionResult>
  2117.                                 <attribution>Bond</attribution>
  2118.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2119.                             </AttributionResult>
  2120.                             <AttributionResult>
  2121.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  2122.                                 <changeInMtm>171</changeInMtm>
  2123.                             </AttributionResult>
  2124.                             <AttributionResult>
  2125.                                 <attribution>Credit</attribution>
  2126.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2127.                             </AttributionResult>
  2128.                             <AttributionResult>
  2129.                                 <attribution>Forex</attribution>
  2130.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2131.                             </AttributionResult>
  2132.                             <AttributionResult>
  2133.                                 <attribution>Interest</attribution>
  2134.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2135.                             </AttributionResult>
  2136.                             <AttributionResult>
  2137.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  2138.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2139.                             </AttributionResult>
  2140.                             <AttributionResult>
  2141.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  2142.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2143.                             </AttributionResult>
  2144.                             <AttributionResult>
  2145.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  2146.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2147.                             </AttributionResult>
  2148.                         </attributionResults>
  2149.                     </_detail>
  2150.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2151.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2152.                     <_portfolioName>52613662_FEES</_portfolioName>
  2153.                     <_detail>
  2154.                         <alerts">
  2155.                             <Alert>
  2156.                                 <alertType>Warning</alertType>
  2157.                                 <alertID>6004</alertID>
  2158.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  2159.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  2160.                                 <subject />
  2161.                                 <details />
  2162.                             </Alert>
  2163.                             <Alert>
  2164.                                 <alertType>Warning</alertType>
  2165.                                 <alertID>6004</alertID>
  2166.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  2167.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  2168.                                 <subject />
  2169.                                 <details />
  2170.                             </Alert>
  2171.                             <Alert>
  2172.                                 <alertType>Warning</alertType>
  2173.                                 <alertID>6004</alertID>
  2174.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  2175.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  2176.                                 <subject />
  2177.                                 <details />
  2178.                             </Alert>
  2179.                             <Alert>
  2180.                                 <alertType>Warning</alertType>
  2181.                                 <alertID>6004</alertID>
  2182.                                 <message>List of evolvable curves is empty after initial reval. All trades expired?</message>
  2183.                                 <functional>RISKENGINE</functional>
  2184.                                 <subject />
  2185.                                 <details />
  2186.                             </Alert>
  2187.                         </alerts>
  2188.                         <calcDate1">2017-09-22T00:00:00</calcDate1>
  2189.                         <calcDate2">2017-09-25T00:00:00</calcDate2>
  2190.                         <currency">USD</currency>
  2191.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  2192.                         <MtmBefore">-2.9</MtmBefore>
  2193.                         <MtmAfter">0</MtmAfter>
  2194.                         <ChangeMaturingTrades">-29</ChangeMaturingTrades>
  2195.                         <ChangeNewTrades">0</ChangeNewTrades>
  2196.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  2197.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  2198.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  2199.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  2200.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  2201.                         <attributionResults">
  2202.                             <AttributionResult>
  2203.                                 <attribution>Bond</attribution>
  2204.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2205.                             </AttributionResult>
  2206.                             <AttributionResult>
  2207.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  2208.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2209.                             </AttributionResult>
  2210.                             <AttributionResult>
  2211.                                 <attribution>Credit</attribution>
  2212.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2213.                             </AttributionResult>
  2214.                             <AttributionResult>
  2215.                                 <attribution>Forex</attribution>
  2216.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2217.                             </AttributionResult>
  2218.                             <AttributionResult>
  2219.                                 <attribution>Interest</attribution>
  2220.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2221.                             </AttributionResult>
  2222.                             <AttributionResult>
  2223.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  2224.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2225.                             </AttributionResult>
  2226.                             <AttributionResult>
  2227.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  2228.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2229.                             </AttributionResult>
  2230.                             <AttributionResult>
  2231.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  2232.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2233.                             </AttributionResult>
  2234.                         </attributionResults>
  2235.                     </_detail>
  2236.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2237.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2238.                     <_portfolioName>Global|Total</_portfolioName>
  2239.                     <_detail>
  2240.                         <alerts" />
  2241.                         <calcDate1">2017-09-22T00:00:00</calcDate1>
  2242.                         <calcDate2">2017-09-25T00:00:00</calcDate2>
  2243.                         <currency">USD</currency>
  2244.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  2245.                         <MtmBefore">-84</MtmBefore>
  2246.                         <MtmAfter">-765</MtmAfter>
  2247.                         <ChangeMaturingTrades">-264.9</ChangeMaturingTrades>
  2248.                         <ChangeNewTrades">82</ChangeNewTrades>
  2249.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  2250.                         <ChangeTheta">18</ChangeTheta>
  2251.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  2252.                         <ChangeMarket">12</ChangeMarket>
  2253.                         <ChangeOther">-15</ChangeOther>
  2254.                         <attributionResults">
  2255.                             <AttributionResult>
  2256.                                 <attribution>Bond</attribution>
  2257.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2258.                             </AttributionResult>
  2259.                             <AttributionResult>
  2260.                                 <attribution>Commodity</attribution>
  2261.                                 <changeInMtm>1281.7265611124021</changeInMtm>
  2262.                             </AttributionResult>
  2263.                             <AttributionResult>
  2264.                                 <attribution>Credit</attribution>
  2265.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2266.                             </AttributionResult>
  2267.                             <AttributionResult>
  2268.                                 <attribution>Forex</attribution>
  2269.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2270.                             </AttributionResult>
  2271.                             <AttributionResult>
  2272.                                 <attribution>Interest</attribution>
  2273.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2274.                             </AttributionResult>
  2275.                             <AttributionResult>
  2276.                                 <attribution>Volatility</attribution>
  2277.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2278.                             </AttributionResult>
  2279.                             <AttributionResult>
  2280.                                 <attribution>Non-Attributed</attribution>
  2281.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2282.                             </AttributionResult>
  2283.                             <AttributionResult>
  2284.                                 <attribution>Non-Linear</attribution>
  2285.                                 <changeInMtm>-4-11</changeInMtm>
  2286.                             </AttributionResult>
  2287.                         </attributionResults>
  2288.                     </_detail>
  2289.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2290.                 <DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2291.                     <_portfolioName>Global|FEETotal</_portfolioName>
  2292.                     <_detail>
  2293.                         <alerts" />
  2294.                         <calcDate1">2017-09-22T00:00:00</calcDate1>
  2295.                         <calcDate2">2017-09-25T00:00:00</calcDate2>
  2296.                         <currency">USD</currency>
  2297.                         <exchangeRate">1</exchangeRate>
  2298.                         <MtmBefore">-2</MtmBefore>
  2299.                         <MtmAfter">-7</MtmAfter>
  2300.                         <ChangeMaturingTrades">-2</ChangeMaturingTrades>
  2301.                         <ChangeNewTrades">-7</ChangeNewTrades>
  2302.                         <ChangeCashflow">0</ChangeCashflow>
  2303.                         <ChangeTheta">0</ChangeTheta>
  2304.                         <ChangePosition">0</ChangePosition>
  2305.                         <ChangeMarket">0</ChangeMarket>
  2306.                         <ChangeOther">0</ChangeOther>
  2307.                         <attributionResults">
  2308.                             <AttributionResult>
  2309.                                 <attribution>Bond</attribution>
  2310.                                 <changeInMtm>0</changeInMtm>
  2311.                             </AttributionResult>
  2312.  
  2313.                         </attributionResults>
  2314.                     </_detail>
  2315.                 </DecompExtractSummaryDateSetDetail>
  2316.             </_portfolioSummaries>
  2317.         </DecompExtractSummaryDateSet>
  2318.     </_dateSets>
  2319. </DecompExtractSummary>
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement