class Base
    {
    private:
        HANDLE m_hFile;

    public:
        Base()
        {
            std::cout << "Hello from Base()" << std::endl;
            m_hFile = ::CreateFileA(...);
            // Вызываемый метод бросает исключение
            SomeLib.SomeFunc(...);
        }

        virtual ~Base()
        {
            std::cout << "Hello from ~Base()" << std::endl;
            //Зыкрываем хендл
            ::CloseHandle(m_hFile);
        }
    };

    try
    {
        Base b;
    }
    catch(const std::exception &e)
    {
        std::cout << "Exception message: " << e.what() << std::endl;
    }