Prima Strategia The Quant Trader Academy

//@version=4
strategy(title="strategia medie mobili esponenziali", overlay=true,
     pyramiding=0, initial_capital=10000,
     commission_type=strategy.commission.cash_per_order,
     commission_value=1, slippage=2)

//input periodo media lenta
emaInputLenta = input(title="EMA Lenta", type=input.integer, defval=81, minval=0, maxval=500)
//input periodo media veloce
emaInputVeloce = input(title="EMA Veloce", type=input.integer, defval=15, minval=0, maxval=500)
//input distanza minima tra le due medie
maMinDiff = input(title="Distanza min. medie", type=input.float, defval=15)

//calcolo delle due medie mobili esponenziali
emaLenta = ema(close, emaInputLenta)
emaVeloce = ema(close, emaInputVeloce)

//definizione condizioni di entrata long
condEntryLong = crossover(emaVeloce, emaLenta) and (emaVeloce - emaLenta) > maMinDiff
//definizione condizioni di entrata short
condExitLong = crossunder(emaVeloce, emaLenta)

//definizione condizioni di entrata long
strategy.entry("operazione_long", true, when = condEntryLong)
strategy.close("operazione_long", when = condExitLong)