type
  T... = class(TCustomWizForm)
    FQuitState: IAuthState;
    FQuitStateIntended: IAuthState;
  end;

--8<--

procedure ....DoFormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
  if not ... then
  begin
    // возвращаться некуда
    CanClose := True;
    if Assigned(FQuitState) then
      ModalResult := FQuitState.ModalResult;
...
    if GoingToQuit then
      Exit;
    // показать предупреждение:
    if not Assigned(FQuitStateIntended) then
      FQuitStateIntended := TAuthQuitState.Create;
    SetQuitStateFromIntended;
    Wizard.GotoPage(PageQuit.PageIndex);
...
end;

procedure ....btnSkipPeriodClick(Sender: TObject);
begin
  Close;
  FQuitStateIntended := TSkipState.Create;
end;

procedure ....DoPageEnter(Sender: TObject; Index: Integer;
  const Title: string);
...
begin
...
...
    FrHeader.InfoText(FQuitState.Header);
...
    if Assigned(FQuitState) then
      lblCancel.Caption := FQuitState.Question;
...
end;

--8<--
type
  IAuthState = interface
    ['{AB1FB344-54A4-452A-82E7-F337CE4FD376}']
    function Header: string;
    function ModalResult: Integer;
    function Question: string;
  end;
--8<--

type
  TAuthQuitState = class(TInterfacedObject, IAuthState)
    {$REGION 'IAuthState'}
    function Header: string;
    function ModalResult: Integer;
    function Question: string;
    {$ENDREGION}
  end;

  TSkipState = class(TInterfacedObject, IAuthState)
    {$REGION 'IAuthState'}
    function Header: string;
    function ModalResult: Integer;
    function Question: string;
    {$ENDREGION}
  end;

...

{ TAuthQuitState }

function TAuthQuitState.Header: string;
begin
  Result := 'Отмена загрузки данных';
end;

function TAuthQuitState.ModalResult: Integer;
begin
  Result := mrCancel;
end;

function TAuthQuitState.Question: string;
begin
  Result := 'Вы действительно хотите отменить загрузку начислений и детализаций?';
end;

{ TSkipState }

function TSkipState.Header: string;
begin
  Result := 'Пропуск загрузки данных';
end;

function TSkipState.ModalResult: Integer;
begin
  Result := mrIgnore;
end;

function TSkipState.Question: string;
begin
  Result := 'Вы действительно хотите пропустить загрузку начислений и детализаций?';
end;