SuperScalp.lua

-- SuperScalp.lua, © hismatullin.h@gmail.com, xsharp.ru
-- с возможностями полного протоколирования действий программы.
local ver = '1.41'  --  11.11.2016
local lastPos = 0
local lastPrice = 0
local string_gmatch=string.gmatch
local string_find=string.find
local string_sub=string.sub
local string_len=string.len
local string_format=string.format
local math_modf=math.modf
local SeaGreen=12713921     --  RGB(193, 255, 193)
local RosyBrown=12698111    --  RGB(255, 193, 193)
local logFile
local trades = {} -- Таблица_01 - получили сделку
local _trades = {} -- временная таблица наших сделок для отлова дублей в QUIK ver. 7.1.0
local orders = {}   --  Таблица заявок
local scriptPath = getScriptPath()
local Terminal_Version=getInfoParam('VERSION')
local function versionLess(ver1,ver2)
    local begin,ver_1=0
    for ver_2 in string_gmatch(ver2,'%d+') do
        _,begin,ver_1=string_find(ver1,'(%d+)',begin+1)
        if ver_1~=ver_2 then return not ver_1 or ver_1+0<ver_2+0 end
    end
    return false
end
local table_insert = table.sinsert
local table_remove = table.sremove
local table_concat = table.sconcat
-----
local dc = QTABLE_DEFAULT_COLOR
local testQuik = true -- подписка на OnTransReply, OnTrade, OnOrder
--local testQuik = false -- без подписки
function firm_id()
  for i = 0, getNumberOf("money_limits") - 1 do
    local row = getItem("money_limits", i)
    if row ~= nil and row.firmid ~= nil then
      local ss = tostring(string_sub(row.firmid, 2, 2))
      if ss == "C" or ss == "R" or ss == "B" then
        return tostring(row.firmid)
      end
    end
  end
  return nil
end
local tostring__ = tostring
function tostring(x)
    if math.tointeger(x) then
        return string_format("%0i",x)
    end
    return tostring__(x)
end

local is_forts = true
--настройки
function getInitParameter()
    if is_forts then
        account = 'SPBFUT001ad'
        classCode = 'SPBFUT'
        secCode = 'SiH1'
        OpenSlippage = 50
    else
        account="NL0011100043"
        ClientCode = "1133"
        classCode = 'QJSIM'
        secCode = 'SBER'
        OpenSlippage = 0.5
        firm_id = firm_id()
        message('firm_id = '..firm_id)
    end
    workSize = 5    -- рабочий размер
    logFileName1 = 'logFile1.txt'   -- файл для укороченного протоколирования коллбэков
    logFileName2 = 'logFile2.txt'   -- файл для печати всех полей коллбэков
end
--


function getHRTime()
    return os.date("%X", os.time())
end
--

function event_callback_tblH(t_id, msg, par1, par2)
    if msg == QTABLE_LBUTTONDOWN then   -- нажата левая кнопка мыши
        local mes = ''
        lastPos = futures_position()
        local status = tonumber(getParamEx(classCode, secCode,"status").param_value)
        local mes = secCode..', '..classCode..', нажато: купить-. status = '..status
        message(mes)
        if status ~= 1 or par1 == 1 then -- если бумага не торгуется, заявку не подаем
            Highlight(t_id, par1, par2, RosyBrown, dc, 500)     -- подсветка, RosyBrown
            if status ~= 1 then
                mes = 'Ошибка: клиринг!'
                message(mes); io_log(mes);
            end
            return
        end
        Highlight(t_id, par1, par2, SeaGreen, dc, 500)      -- подсветка SeaGreen
        if par1 == 2 and par2 == 1 then
            if lastPos < 0 then
                mes = secCode..'; нажато: купить, '..-lastPos
                Buy(classCode, secCode, -lastPos, 'CloseShort')
            --elseif    lastPos == 0 then
            else
                mes = secCode..'; нажато: купить, '..workSize
                Buy(classCode, secCode, workSize, 'OpenLong')
            --else
            --  mes = secCode..'; нажато: купить. Мы в лонгах, не покупаем!'
            end
        elseif par1 == 2 and par2 == 2 then -- продать, левая кнопка
            if lastPos > 0 then
                mes = secCode..'; нажато: продать, '..lastPos
                Sell(classCode, secCode, lastPos, 'CloseLong')
            --elseif    lastPos == 0 then
            else
                mes = secCode..'; нажато: продать, '..workSize
                Sell(classCode, secCode, workSize, 'OpenShort')
            --else
            --  mes = secCode..'; нажато: продать. Мы в шортах, не продаем!'
            end
        elseif par1 == 2 and par2 == 3 then -- закрыть позиции
            if lastPos > 0 then
                mes = secCode..'; нажато: закрыть лонги, '..lastPos
                Sell(classCode, secCode, lastPos, 'CloseAll')
            elseif  lastPos < 0 then
                mes = secCode..'; нажато: закрыть шорты, '..-lastPos
                Buy(classCode, secCode, -lastPos, 'CloseAll')
            else
                mes = secCode..'; нажато: закрыть. Нет позиций для закрытия!'
            end
        elseif par1 == 3 and par2 == 1 then
            if lastPos < 0 then
                mes = secCode..'; нажато: купить-, '..-lastPos
                BuyBid(classCode, secCode, -lastPos, 'CloseShort')
            --elseif    lastPos == 0 then
            else
                BuyBid(classCode, secCode, workSize, 'OpenLong')
                mes = secCode..'; нажато: купить-, '..workSize
            --else
            --  mes = secCode..'; нажато: купить-. Мы в лонгах, не покупаем!'
            end
        elseif par1 == 3 and par2 == 2 then
            if lastPos > 0 then
                SellOffer(classCode, secCode, lastPos, 'CloseLong')
                mes = secCode..'; нажато: продать+, '..lastPos
            --elseif    lastPos == 0 then
            else
                SellOffer(classCode, secCode, workSize, 'OpenShort')
                mes = secCode..'; нажато: продать+, '..workSize
            --else
            --  mes = secCode..'; нажато: продать+. Мы в шортах, не продаем!'
            end
        elseif par1 == 3 and par2 == 3 then
            mes = secCode..'; нажато: Снять все заявки!'
            KillOrders()
        end
        message(mes); io_log(mes);
    elseif msg == QTABLE_CLOSE then
        OnStop()
    end
end
--

QTable ={}
QTable.__index = QTable
-- Создать и инициализировать экземпляр таблицы QTable
function QTable.new()
    local t_id = AllocTable()
    if t_id ~= nil then
        q_table = {}
        setmetatable(q_table, QTable)
        q_table.t_id=t_id
        q_table.caption = ""
        q_table.created = false
        q_table.curr_col=0
        -- таблица с описанием параметров столбцов
        q_table.columns={}
        return q_table
    else
        return nil
    end
end
tblH = QTable:new() -- для ручной торговли
--

function get_trans_id()
    local s = tostring(os.clock())
    local x, g = string_find(s, "(%d+)")
    s = string_sub(s, g + 2)
    for i = 1, 3 - string_len(s) do
        s = "0" .. s
    end
    return os.date("%H%M%S") .. s
end
--

function send_order(client, class, seccode, account, operation, quantity, price)
    account = 'blablabla'
    local mes = 'send_order, client = '..client..', class = '.. class..', seccode = '..seccode..', account = '..account
    ..', quantity = '..quantity.. ', operation = '..operation.. ', price = '..price
    message(mes)
    local trans_id = get_trans_id()
    rus = false
    --rus = true
    if rus then
        trans_params = {
            CLASSCODE = class,
            CLIENT_CODE = client,
            SECCODE = seccode,
            ACCOUNT = account,
            TYPE = new_type,
            TRANS_ID = trans_id,
            OPERATION = operation,
            QUANTITY = tostring(quantity),
            PRICE = tostring(price),
            ACTION = "NEW_ORDER"
            }
    else
        if operation == "B" then
            operation = 'Покупка'
        else
            operation = 'Продажа'
        end
        trans_params = {
            ["TRANS_ID"] = trans_id,
            ["Комментарий"] = client,
            ["ACTION"] = "Ввод заявки",
            ["CLASSCODE"] = class,
            ["Тип"] = "Лимитированная",
            ["Условие исполнения"] = "Поставить в очередь",
            ["Класс"] = class,
            ["Инструмент"] = seccode,
            ["Количество"] = tostring(quantity),
            ["Цена"] = tostring(price),
            ['К/П'] = operation,
            ["Торговый счет"] = account
            }
    end
    return sendTransaction(trans_params)
end
--

function Buy(classCode, secCode, size, action)
    local best_offer = getParamEx(classCode, secCode, "offer").param_value
    local buyPrice = best_offer + (OpenSlippage or 0)
    local res = send_order(action, classCode, secCode, account, "B", size, buyPrice)
    if string_len(res) ~= 0 then
        local mes = 'Ошибка: '..res..', '.. action..', '..secCode..', '.."B"..', '..size..', price='..buyPrice
        message(mes,3); io_log(mes);
    end
end
--

function Sell(classCode, secCode, size, action)
    local best_bid = getParamEx(classCode, secCode, "bid").param_value
    local sellPrice = best_bid - (OpenSlippage or 0)
    local res = send_order(action, classCode, secCode, account, "S", size, sellPrice)
    if string_len(res) ~= 0 then
        local mes = 'Ошибка: '..res..', '.. action..', '..secCode..', '.."S"..', '..size..', price='..sellPrice
        message(mes,3); io_log(mes);
    end
end
--

function BuyBid(classCode, secCode, size, action)
    local best_bid = getParamEx(classCode, secCode, "bid").param_value
    local buyPrice = best_bid - (OpenSlippage or 0)
    local res = send_order(action, classCode, secCode, account, "B", size, buyPrice)
    message('res = '..res)
    if string_len(res) ~= 0 then
        local mes = 'Ошибка: '..res..', '.. action..', '..secCode..', '.."B"..', '..size..', price='..buyPrice
        message(mes,3); io_log(mes);
    end
end
--

function SellOffer(classCode, secCode, size, action)
    local best_offer = getParamEx(classCode, secCode, "offer").param_value
    local sellPrice = best_offer + (OpenSlippage or 0)
    local res = send_order(action, classCode, secCode, account, "S", size, sellPrice)
    if string_len(res) ~= 0 then
        local mes = 'Ошибка: '..res..', '.. action..', '..secCode..', '.."S"..', '..size..', price='..sellPrice
        message(mes,3); io_log(mes);
    end
end
--

function KillOrders()
    local NumberOf = getNumberOf("orders")
    for i = 0, NumberOf - 1 do
        local ord = getItem("orders", i)
        if ord.sec_code == secCode and ord.account == account  then
            local order_flag = get_order_status(ord.flags)
            if order_flag.status == "active" then
                trans_id = get_trans_id()
                local trans_params = {
                        ["CLASSCODE"] = classCode,
                        ["TRANS_ID"] = trans_id,
                        ["ACTION"] = "KILL_ORDER",
                        ["ORDER_KEY"] = tostring(ord.order_num)
                        }
                local res =  sendTransaction(trans_params)
                if 0 < string_len(res) then
                    local mes = 'Ошибка: '..res
                    message(mes,3); io_log(mes);
                end
            end
        end
    end
end
--

function HandleBS()
    local t = tblH.t_id
    AddColumn(t, 1, 'Бумага', true,QTABLE_CACHED_STRING_TYPE,12)
    AddColumn(t, 2, 'ТЧП', true,QTABLE_STRING_TYPE,12)
    AddColumn(t, 3, 'Цена послед.', true,QTABLE_STRING_TYPE,17)
    CreateWindow(t)
    SetWindowCaption(t, "SuperScalp "..ver) --SetWindowCaption(t, "Scalper:"..account)
    SetWindowPos(t, 0, 100, 250, 120)
    local li=InsertRow(t, -1)
    SetCell(t, li, 1, secCode)
    SetCell(t, li, 2, lastPos)
    SetCell(t, li, 3, '7503')   --Ожидание
    local li=InsertRow(t, -1)
    SetCell(t, li, 1, 'Купить')
    SetCell(t, li, 2, 'Продать')
    SetCell(t, li, 3, 'Закрыть')
    local li=InsertRow(t, -1)
    SetCell(t, li, 1, 'купить —')
    SetCell(t, li, 2, 'продать +')
    SetCell(t, li, 3, 'Снять все')
    SetTableNotificationCallback(t,event_callback_tblH)
end
--

--прочитать ТТП и вытащить ТЧП.
function futures_position()
    if is_forts then
        local count=getNumberOf("futures_client_holding") --Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)
        for i=0,count-1, 1 do
            local row=getItem("futures_client_holding",i)
            if row.trdaccid~=nil then
                local seccode=row.sec_code      --Код фьючерсного контракта, "Инструмент"
                local totn=row.totalnet         --Текущие чистые позиции    "ТЧП"
                if seccode == secCode then
                    return totn
                end
            end
        end
    else
        local t = getDepoEx(firm_id, ClientCode, secCode, account, 0)
        if t then
            local T = t.currentbal
            SetCell(tblH.t_id, 1, 2, tostring(T))
            positionColor(T)
            return T
        end
    end
    return 0
end
--

function positionColor(tot)
    if tot>0 then
        SetColor(tblH.t_id,1,2, SeaGreen, dc, dc, dc)   -- подсветка SeaGreen
    elseif tot<0 then
        SetColor(tblH.t_id,1,2, RosyBrown, dc, dc, dc)  -- подсветка, RosyBrown
    else
        SetColor(tblH.t_id,1,2,dc, dc, dc, dc)
    end
end
--

function get_order_status(flags)
  local rt = {}
  local band = bit.band
  local tobit = bit.tobit
  if band(tobit(flags), 1) ~= 0 and band(tobit(flags), 2) == 0 then
    rt.status = "active"
  elseif band(tobit(flags), 1) == 0 and band(tobit(flags), 2) ~= 0 then
    rt.status = "cancelled"
  elseif band(tobit(flags), 1) == 0 and band(tobit(flags), 2) == 0 then
    rt.status = "filled"
  else
    rt.status = "unknown"
  end
  if band(tobit(flags), 4) ~= 0 then
    rt.operation = "S"
  else
    rt.operation = "B"
  end
  return rt
end
--

--запись лога с текущим простым временем
function io_log(str)
    local file, err = io.open(logFile, "a")
    assert(file, "Ошибка записи "..logFile..", \n"..str)
    local str0 = getHRTime()    -- время с миллисекундами
    str0 = str0..'; '.. str
    file:write(str0 .. "\n")
    file:flush()
    file:close()
    return true
end
--

if testQuik then
    -- 2.2.17 - Функция вызывается терминалом QUIK при получении ответа на транзакцию пользователя.
    function OnTransReply(reply)
        if reply.account == account then
            if running then
                local mes =  reply.sec_code..'; OnTrans, o_n '..reply.order_num..', '..tostring(reply.price)..' x '..
                tostring(reply.quantity)..', t_id = '..reply.trans_id
                message(mes); io_log(mes);
            end
            toLog(scriptPath..'\\'..logFileName2,reply, 'reply')
        end
    end
    -- 2.2.3 Функция вызывается терминалом QUIK при получении сделки.
    function OnTrade(trade)
        if trade.account == account then    -- только если заявка из нашего счета - 01.11.2014
            if running then
                if not _trades[trade.trade_num] then
                    local mes = trade.sec_code..'; OnTrade, 1, o_n = '..trade.order_num..', t_n = '..trade.trade_num..' ('..trade.price..'x'..trade.qty..')'
                    message(mes); io_log(mes);
                    _trades[trade.trade_num] = true  -- Добавим в очередь
                    _trades[trade.tradenum] = 1
                    table_insert(trades,trade)
                else
                    _trades[trade.tradenum] = _trades[trade.tradenum] + 1
                    local mes = trade.sec_code..'; OnTrade, '.._trades[trade.tradenum]..', o_n = '..trade.order_num..', t_n = '..trade.trade_num..' ('..trade.price..'x'..trade.qty..')'
                    message(mes); io_log(mes);
                end
                toLog(scriptPath..'\\'..logFileName2,trade, 'trade')
            end
        end
    end
    --2.2.4 OnOrder Функция вызывается терминалом QUIK при получении новой заявки или при изменении параметров существующей заявки.
    function OnOrder(order)
        if order.account == account then
            local order_flag = get_order_status(order.flags)
            local op = order_flag.operation
            local mes = order.sec_code..'; OnOrder, '..op.. ', o_n = '..order.order_num..' ('..order.price..'x'..order.qty.."), t_id = "..order.trans_id..', flag = '..order.flags..", "..order.brokerref..", balance = "..order.balance..', '..order_flag.status
            io_log(mes)
            toLog(scriptPath..'\\'..logFileName2,order, 'order')
        end
    end
end
--

function toLog(file_path,value,txt)
    -- запись в файл параметра value
    -- value может быть числом, строкой или таблицей
    -- file_path  -  путь к файлу
    -- файл открывается на дозапись и закрывается после записи строки
    local now = getHRTime() -- c мс
    if file_path~=nil and value~=nil then
        local lf, err = io.open(file_path, "a")
        assert(lf, "Ошибка записи "..file_path..", \n")
        if lf~=nil then
            lf:write(txt.."\n")
            if type(value)=="string" or type(value)=="number" then
                lf:write(now.." "..value.."\n")
            elseif type(value)=='boolean' then
                lf:write(now.." "..tostring(value).."\n")
            elseif type(value)=="table" then
                lf:write(now.."\n"..table2string(value).."\n")
            end
            lf:flush()
            if io.type(lf)=="file" then lf:close() end
        end
    end
end
--

function table2string(table)
    local k,v,str=0,0,""
    for k,v in pairs(table) do
        if type(v)=="string" or type(v)=="number" then
            str=str..k.."="..v..';\n'   --  в 1
            --str=str..k.."="..v..'; '  --  в 2
        elseif type(v)=="table"then
            str=str..k.."={\n"..table2string(v).."};\n"
        elseif type(v)=="function" or type(v)=='boolean' then
            str=str..k..'='..tostring(v)..';\n'
        end
    end
    return str
end
--

-- 2.2.8    OnFuturesClientHolding
-- Функция вызывается терминалом QUIK при изменении позиции по срочному рынку.
function OnFuturesClientHolding(tab)
    local sec_code = tab.sec_code
    local totalnet = tab.totalnet
    if running and sec_code == secCode then -- выбираем нужную нам бумагу
        local t= tonumber(totalnet)
        if t ~= nil then
            SetCell(tblH.t_id, 1, 2, tostring(totalnet), totalnet)
            positionColor(t)
        end
    end
end
--
-- 2.2.5  Функция вызывается терминалом QUIK при получении изменений текущей позиции по счету.
-- (ТОЛЬКО ДЛЯ БРОКЕРА).
function OnAccountBalance(acc_bal)
    if acc_bal.sec_code==secCode then
        local t= acc_bal.currentpos
        if t ~= nil then
            SetCell(tblH.t_id, 1, 2, tostring(t))
            positionColor(t)
        end
    end
end

--  2.2.18  OnParam
--  Функция вызывается терминалом QUIK при изменении текущих параметров.
function OnParam(class, seccode)
    if seccode == secCode then -- выбираем нужную нам бумагу
        local lp = tonumber(getParamEx(class, seccode, "last").param_value)
        if lp > lastPrice then
            Highlight(tblH.t_id, 1, 3, SeaGreen, dc, 1000)      -- подсветка мягкий, зеленый
            lastPrice = lp  -- цена последней сделки
            SetCell(tblH.t_id, 1, 3, tostring(lastPrice))
        elseif lp < lastPrice then
            Highlight(tblH.t_id, 1, 3, RosyBrown, dc, 1000)     -- подсветка
            lastPrice = lp
            SetCell(tblH.t_id, 1, 3, tostring(lastPrice))
        end
    end
end
--

-- 2.2.24 OnStop
-- Функция вызывается терминалом QUIK при остановке скрипта из диалога управления и при
-- закрытии терминала QUIK.
function OnStop()
    local mes = 'Stop SuperScalp.'
    message(mes); io_log(mes);
    running = false
    DestroyTable(tblH.t_id)
end
--

-- 2.2.25 OnInit
-- Функция вызывается терминалом QUIK перед вызовом функции main().
function OnInit()
    getInitParameter()
    logFile = scriptPath..'\\'..logFileName1
    local mes = 'Start SuperScalp '..ver..', QUIK '..Terminal_Version
    message(mes); io_log(mes);
    running = true
    HandleBS()
    lastPos = futures_position()
    SetCell(tblH.t_id, 1, 2, tostring(lastPos))
    positionColor(lastPos)
end
--

-- 2.2.26 main
-- Функция, реализующая основной поток выполнения в скрипте.
function main()
    while running do
        sleep(1000)
        if not is_forts then
            local t = getDepoEx(firm_id, ClientCode, secCode, account, 0)
            local T = t.currentbal
            SetCell(tblH.t_id, 1, 2, tostring(T))
            positionColor(T)
        end

    end
end