Para esses dados você deverá armazenar nas seguintes listas:
            listaNomes, listaIdades, listaSexo, listaSalario, listaEstadoCivil

Nome: Maria Josefina, Feminino, Viuva
            Idade: 72 anos, Salario: R$ 7.300,00
        ...

if opção == '0':
    print("Programa Finalizado.")
    break

if opção == '1':
    print('=-==-=-=-= Cadastro =-==-=-=-=')
    nome = str(input("Nome: "))
    idade = int(input("Idade: "))
    sexo = str(input("Sexo: ")).strip().upper()[0]
    salario = float(input("Salário:R$ "))
    estadocivil = str(input("Estado Civil: "))
    listaNome.append(nome)
    listaIdade.append(idade)
    listaSexo.append(sexo)
    listaSalario.append(salario)
    listaEstadocivil.append(estadocivil)

if opção == '2':
    print("=-==-=-=-= Relatório =-==-=-=-= ")
    for lista in range(len(listaNome)):
        print(lista,"Nome:",listaNome[lista], listaSexo[lista], listaEstadocivil[lista])
        print("Idade:",listaIdade[lista], "Salário:" ,listaSalario[lista])
if opção == '3':
    print ("=-==-=-=-= Estatística =-==-=-=-=")
    qt=0
    if listaSexo == 'M':
            cont = 0
            for s in listaSexo :
                if s == num :
                    cont += 1
    if listaSexo == "F" :
            cont = 0
            for s in listaSexo :
                if s == num :
                    cont+= 1

    print('Mulheres solteiras:', num)