Python - findall..

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

from re import findall

filiais = ['RS_POA',  'PA_BEL',  'PR_CWB',  'SC_CCM',  'RS_RIA',  'ES_SRR',  'MG_BHZ',  'AL_MCZ',  'PB_JPA',  'BA_SSA',  'RN_NAT',  'GO_GYN',  'PE_REC',  'SC_FLN',  'SP_PNM',  'SP_JDI',  'CE_FOR',  'MA_IMP',  'MA_THE',  'PI_THE',  'BA_FEC',  'RJ_RIO',  'MG_UDI',  'DF_BSB',  'TO_PMW',  'GO_BSB',  'MT_CGB',  'MS_CGR',  'AC_RBR']

lista_por_estado = []

for _ in filiais:
    if findall(r'^BA_', _):
        lista_por_estado.append(_)
        print(lista_por_estado, end = " ", flush = True)