txtProduto
txtQuantidade
cmbTipo
txtValorFornecedor
txtValorFinal
txtLucro

private void txtValorFinal_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    double lucro; // Criação da variável que ira comportar o valor do lucro
    lucro = Convert.ToDouble(txtValorFinal.Text) - Convert.ToDouble(txtValorFornecedor.Text); // Cálculo do lucro e comportando o valor na variável lucro
    txtLucro.Text = lucro.ToString("0.00"); // Populando o TextBox txtLucro com o valor da variável lucro
}

string strConn = "Data Source=DESKTOP-AJLR3DB\SQLEXPRESS;Initial Catalog=DBGestor;Integrated Security=True";
Ado insert = new Ado(strConn);
insert.InsertProduto(txtNomeProduto.Text,
    Convert.ToInt32(txtQuantidade.Text),
    cmbTipo.Text,
    Convert.ToDouble(txtValorFornecedor.Text),
    Convert.ToDouble(txtValorFinal.Text),
    Convert.ToDouble(txtLucro.Text));
MessageBox.Show("Produto cadastrado com sucesso!", "Sucesso!", MessageBoxButtons.OK);
this.Close();
this.Dispose();

string ConectionString;

public void InsertProduto(string nomeProduto, int quantidade, string tipo, double valorFornecedor, double valorFinal, double lucro)
{
    SqlConnection conn = new SqlConnection(ConectionString);
    string cmdString = "INSERT INTO produtos VALUES ('" + nomeProduto.ToString() +
        "', '" + quantidade +
        "', '" + tipo.ToString() +
        "', '" + valorFornecedor +
        "', '" + valorFinal +
        "', '" + lucro + "')";

    try
    {
        conn.Open();
        SqlCommand cmd = new SqlCommand(cmdString, conn);
        cmd.ExecuteNonQuery();
    }
    catch (Exception ex)
    {
        throw ex; // Essa linha é setada com o erro descrito no fim da pergunta
    }
    finally
    {
        conn.Close();
        conn.Dispose();
    }
}

private void txtValorFinal_TextChanged(object sender, EventArgs e) {
    if (decimal.TryParse(txtValorFinal.Text, out var valorFinal) && decimal.TryParse(txtValorFornecedor.Text, out var valorFornecedor)) {
        txtLucro.Text = (valorFinal - valorFornecedor).ToString("0.00");
    } else {
        //tratar o erro aqui
    }
}

//essa classe Ado parece desnecessária ou mal formulada
var insert = new Ado("Data Source=DESKTOP-AJLR3DB\SQLEXPRESS;Initial Catalog=DBGestor;Integrated Security=True");
insert.InsertProduto(txtNomeProduto.Text,
    //tem que fazer o mesmo do acima,
    cmbTipo.Text,
    //tem que fazer o mesmo do acima,
    //tem que fazer o mesmo do acima,
    //tem que fazer o mesmo do acima);
MessageBox.Show("Produto cadastrado com sucesso!", "Sucesso!", MessageBoxButtons.OK);
    //e se der erro?
this.Close(); //duvido que isto está correto aqui
this.Dispose(); //quase certo que não deveria estar aqui

//o mais certo é receber um objeto com estas propriedades e não esse monte de parâmetro
public void InsertProduto(string nomeProduto, int quantidade, string tipo, decimal valorFornecedor, decimal valorFinal, decimal lucro) {
    using (var conn = new SqlConnection(ConectionString)) {
        conn.Open();
        //não sei o nome das colunas no banco de dados chuetei o que deveria ser
        var cmString = "INSERT INTO produtos (Nome, Quantidade, Tipo, ValorFornecedor, ValorFinal, Lucro) VALUES (@Nome, @Quantidade, @Tipo, @ValorFornecedor, @ValorFinal, @Lucro";
        var cmd = new SqlCommand(cmdString, conn);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Nome", nomeProduto);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Quantidade", quantidade);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Tipo", tipo);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@ValorFornecedor", valorFornecedor);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@ValorFinal", valorFinal);
        cmd.Parameters.AddWithValue("@Lucro", lucro);
        cmd.ExecuteNonQuery();
    }
}