Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- \begin{enumerate}
- \item (К теоретической задаче 3.1) Сгенерируйте выборки $X_1, \ldots, X_N$ из всех
- распределений из задачи 3.1 $(N = 1000).$ Для всех $n \leq N$ посчитайте
- значения полученных оценок (по выборке $X_1, \ldots X_n$) методом
- моментов. Оцените дисперсию каждой оценки, сгенерировав для каждой
- из них $K = 1000$ бутстрепных выборок а) с помощью параметрического
- бутстрепа, б) с помощью непараметрического бутстрепа. Проведите
- эксперимент для разных значений параметров распределений
- (рассмотрите не менее трех различных значений).
- \item На высоте 1 метр от поверхности Земли закреплено устройство,
- которое периодиче\-ски излучает лучи на поверхность Земли (считайте,
- что поверхность Земли представ\-ляет из себя прямую). Пусть $l$ --
- перпендикуляр к поверхности Земли, опущенный из точки, в которой
- закреплено устройство. Угол к прямой $l$ (под которым происходит
- излучение) устройство выбирает случайно из равномерного
- распределения на от\-резке $(-\pi/2, \pi/2)$ (все выборы
- осуществляются независимо). В этих предположениях точки пересечения
- с поверхностью имеют распределение Коши с плотностью $p(x) =
- \frac{1}{\pi(1 + (x-x_0)^2}.$ Неизвестный параметр сдвига $x_0$
- соответствует проекции точки расположения устройства на поверхность
- Земли (направление оси и начало координат на поверхности Земли
- выбраны заранее некоторым образом независимо от расположения
- устройства). В файле Cauchy.csv находятся координаты точек
- пересечения лучей с поверхностью Земли. Оцените параметр сдвига
- методом максимального правдоподобия a) по поло\-вине выборки (первые
- 500 элементов выборки, т.е. выборка состоит из 1000 наблюде\-ний);
- б) по всей выборке. Оценку произведите по сетке (т.е. возьмите набор
- точек с некоторым шагом и верните ту, на которой достигается
- максимум функции правдо\-подобия). Известно, что параметр масштаба
- принадлежит интервалу $[-1000, 1000].$ Выберите шаг равным 0.01.
- Если получается долго или не хватает памяти, то умень\-шите интервал
- поиска и поясните (в комментариях), почему берете именно такой
- интервал.
- \item В банке каждую минуту подсчитывается баланс по
- сравнению с началом дня (6 часов утра). В полночь работники банка
- измеряют две величины: $X^1$ -- макси\-мальное значение баланса за
- день, $X^2$ -- значение баланса в полночь. Считается, что величина
- $X = X^1 - X^2$ имеет распределение Вейбулла с функцией распреде\-
- ления $F(x) = 1 - e^{-x^\gamma} (x > 0),$ где $\gamma > 0$ --
- параметр формы. В течение 10 лет каж\-дый день банк проводил
- измерение величины $X,$ получив в результате выборку $X_1, \ldots,
- X_{3652}.$ В файле Weibull.csv находятся соответствующие измерения.
- Оцените параметр формы методом максимального правдоподобия a) по
- первым 4 годам; б) по всей выборке. Оценку произведите по сетке (в
- логарифмической шкале). Известно, что $\log_{10}\gamma \in [-2, 2].$
- Выберите шаг равным $10^{-3}.$
- \end{enumerate}
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement