<script language="JavaScript">
    function enviar(){
        if(document.getElementsByName('estado')[0].value == "0"){
            alert('Selecione o estado');
            return false;
        }else{
            alert('Funcionou'); // AQUI VOCÊ COLOCA O REDIRECIONAMENTO
        }
    }
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<form method="POST" onsubmit="return enviar()">
    <select name="estado">
        <option value="0">UF</option>
        <option value="1">PR</option>
    </select>
    <input type="submit" />
</form>