API tools faq
paste
Advertisement
Guest User

Options trading with automated TA u/dj_options

a guest
Feb 15th, 2021
3,410
0
Never
Add comment
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Python 9.95 KB | None | 0 0
raw download clone embed print report
  1.     from util import util
  2.     import yfinance as yf
  3.     from finviz.screener import Screener
  4.     from dateutil.parser import *
  5.     from datetime import date
  6.     import pandas as pd
  7.     import pandas_ta as ta
  8.     from prettytable import PrettyTable
  9.      
  10.      
  11.     class OptionHolder:
  12.      
  13.         def __init__(self):
  14.             self.Ticker = ""
  15.             self.Strike = 0.0
  16.             self.Expiry = None
  17.             self.YahooString = ""
  18.             self.IsCall = False
  19.      
  20.             self.BidPrice = 0.0
  21.             self.AskPrice = 0.0
  22.             self.FilledPrice = 0.0
  23.             self.FilledAmount = 0.0
  24.             self.CurrentSpread = 0.0
  25.             self.Volume = 0
  26.             self.OpenInterest = 0
  27.             self.PercentChange = 0.0
  28.             self.IV = 0.0
  29.             self.VWAP = 0.0
  30.      
  31.             self.IdealBuy = 0.0
  32.             self.IdealSell = 0.0
  33.      
  34.             self.BBandHigh = 0.0
  35.             self.BBandLow = 0.0
  36.             self.RSI = 0.0
  37.             self.SMA = 0.0
  38.             self.BuyScore = 0
  39.      
  40.             self.HistoricData = None
  41.      
  42.      
  43.     def get_stock_list(amount_to_return=3):
  44.         filters = ['cap_small', 'geo_usa', 'sh_avgvol_o300', 'sh_opt_option',
  45.                    ]
  46.      
  47.         stock_list = Screener(filters=filters, table='Overview',
  48.                               order='-change')  # Get the performance table and sort it by price ascending
  49.      
  50.         stockList = []
  51.         for x in stock_list:
  52.             stockList.append(x['Ticker'])
  53.      
  54.         return stockList[:amount_to_return]
  55.      
  56.      
  57.     def get_eligible_option_data_for_stock(stock=""):
  58.         stockTicker = yf.Ticker(stock)
  59.      
  60.         optionHolderReturn = []
  61.      
  62.         for x in stockTicker.options:
  63.             expirationTime = parse(x)
  64.             if expirationTime.year > date.today().year:
  65.      
  66.                 for index, row in stockTicker.option_chain(x).calls.iterrows():
  67.      
  68.                     historicData = get_daily_data_for_option(row["contractSymbol"])
  69.                     if len(historicData) < 8:
  70.                         continue
  71.      
  72.                     newOptionHolder = OptionHolder()
  73.                     newOptionHolder.Ticker = stock
  74.                     newOptionHolder.IsCall = True
  75.                     newOptionHolder.Expiry = expirationTime
  76.                     newOptionHolder.FilledPrice = row["lastPrice"]
  77.                     newOptionHolder.BidPrice = row["bid"]
  78.                     newOptionHolder.AskPrice = row["ask"]
  79.                     newOptionHolder.Strike = row["strike"]
  80.                     newOptionHolder.CurrentSpread = newOptionHolder.AskPrice - newOptionHolder.BidPrice
  81.                     newOptionHolder.PercentChange = round(row["change"], 3)
  82.                     newOptionHolder.OpenInterest = row["openInterest"]
  83.                     newOptionHolder.IV = round(row["impliedVolatility"], 3)
  84.                     newOptionHolder.YahooString = row["contractSymbol"]
  85.                     newOptionHolder.HistoricData = historicData
  86.                     optionHolderReturn.append(newOptionHolder)
  87.      
  88.                 for index, row in stockTicker.option_chain(x).puts.iterrows():
  89.      
  90.                     historicData = get_daily_data_for_option(row["contractSymbol"])
  91.                     if len(historicData) < 8:
  92.                         continue
  93.      
  94.                     newOptionHolder = OptionHolder()
  95.                     newOptionHolder.Ticker = stock
  96.                     newOptionHolder.IsCall = False
  97.                     newOptionHolder.Expiry = expirationTime
  98.                     newOptionHolder.FilledPrice = row["lastPrice"]
  99.                     newOptionHolder.BidPrice = row["bid"]
  100.                     newOptionHolder.AskPrice = row["ask"]
  101.                     newOptionHolder.Strike = row["strike"]
  102.                     newOptionHolder.CurrentSpread = newOptionHolder.AskPrice - newOptionHolder.BidPrice
  103.                     newOptionHolder.PercentChange = round(row["change"], 3)
  104.                     newOptionHolder.OpenInterest = row["openInterest"]
  105.                     newOptionHolder.IV = round(row["impliedVolatility"], 3)
  106.                     newOptionHolder.YahooString = row["contractSymbol"]
  107.                     newOptionHolder.HistoricData = historicData
  108.                     optionHolderReturn.append(newOptionHolder)
  109.      
  110.         return optionHolderReturn
  111.      
  112.      
  113.     def get_daily_data_for_option(option=""):
  114.         stockTicker = yf.Ticker(option)
  115.      
  116.         return stockTicker.history(period="1mo", interval="1d", debug=False)
  117.      
  118.      
  119.     def get_ideal_buy_sell_magic(option):
  120.         option.IdealBuy = round(option.BidPrice + (option.CurrentSpread * .2), 3)
  121.         option.IdealSell = round(option.AskPrice - (option.CurrentSpread * .2), 3)
  122.      
  123.      
  124.     if __name__ == '__main__':
  125.         util.show_banner()
  126.      
  127.         pd.set_option('display.max_rows', 500)
  128.         pd.set_option('display.max_columns', 500)
  129.         pd.set_option('display.width', 1000)
  130.      
  131.         stockList = get_stock_list(5)
  132.      
  133.         eligibleOptions = []
  134.         for x in stockList:
  135.             print("Checking if stock is eligible: " + x)
  136.             eligibleOptions.extend(get_eligible_option_data_for_stock(x))
  137.      
  138.         if len(eligibleOptions) == 0:
  139.             print("No data to use")
  140.         else:
  141.      
  142.             for option in eligibleOptions:
  143.                 option.HistoricData["SMA"] = ta.sma(option.HistoricData["Close"], 5)
  144.                 option.HistoricData["RSI"] = ta.rsi(option.HistoricData["Close"], 5)
  145.                 option.HistoricData["VWAP"] = ta.vwap(low=option.HistoricData["Low"],
  146.                                                       high=option.HistoricData["High"],
  147.                                                       close=option.HistoricData["Close"],
  148.                                                       volume=option.HistoricData["Volume"])
  149.                 bbandData = ta.bbands(option.HistoricData["Close"], 5, 2)
  150.                 option.HistoricData["BBU"] = bbandData["BBU_5_2.0"]
  151.                 option.HistoricData["BBL"] = bbandData["BBL_5_2.0"]
  152.      
  153.                 option.BBandHigh = round(option.HistoricData["BBU"][-1], 3)
  154.                 option.BBandLow = round(option.HistoricData["BBL"][-1], 3)
  155.                 option.RSI = round(option.HistoricData["RSI"][-1], 3)
  156.                 option.SMA = round(option.HistoricData["SMA"][-1], 3)
  157.                 option.VWAP = round(option.HistoricData["VWAP"][-1], 3)
  158.                 option.Volume = round(option.HistoricData["Volume"].sum(), 3)
  159.                 option.CurrentSpread = round(
  160.                     max(option.HistoricData["Close"][-5:]) - min(option.HistoricData["Close"][-5:]), 3)
  161.                 get_ideal_buy_sell_magic(option)
  162.      
  163.             for option in eligibleOptions:
  164.                 if option.RSI <= 40:
  165.                     option.BuyScore = option.BuyScore + 1
  166.                 if option.Volume >= 100:
  167.                     option.BuyScore = option.BuyScore + 1
  168.                 if option.HistoricData["Close"][-1] <= option.BBandLow:
  169.                     option.BuyScore = option.BuyScore + 1
  170.                 if option.SMA <= option.VWAP:
  171.                     option.BuyScore = option.BuyScore + 1
  172.                 if option.CurrentSpread >= 0.05:
  173.                     option.BuyScore = option.BuyScore + 1
  174.                 if option.FilledPrice == option.BidPrice:
  175.                     option.BuyScore = option.BuyScore + 1
  176.                 if option.IV <= 40:
  177.                     option.BuyScore = option.BuyScore + 1
  178.                 if option.PercentChange <= 0:
  179.                     option.BuyScore = option.BuyScore + 1
  180.      
  181.             outputTable = PrettyTable()
  182.      
  183.             outputTable.field_names = ["Sr. no.", "Ticker", "Strike", "Expiry", "Bid", "Filled", "Ask", "Ideal (Buy/Sell)",
  184.                                        "Spread", "Vol / OI", "BB (S/R)", "RSI", "VWAP", "SMA(5)", "Today Gain", "IV",
  185.                                        "B-Score"]
  186.      
  187.             outputTable.align["Sr. no."] = "c"
  188.             outputTable.align["Ticker"] = "c"
  189.             outputTable.align["Strike"] = "c"
  190.             outputTable.align["Expiry"] = "c"
  191.             outputTable.align["Bid"] = "c"
  192.             outputTable.align["Filled"] = "c"
  193.             outputTable.align["Ask"] = "c"
  194.             outputTable.align["Ideal (Buy/Sell)"] = "c"
  195.             outputTable.align["Spread"] = "c"
  196.             outputTable.align["Vol / OI"] = "c"
  197.             outputTable.align["BB (S/R)"] = "c"
  198.             outputTable.align["RSI"] = "c"
  199.             outputTable.align["VWAP"] = "c"
  200.             outputTable.align["SMA(5)"] = "c"
  201.             outputTable.align["Today Gain"] = "c"
  202.             outputTable.align["IV"] = "c"
  203.             outputTable.align["B-Score"] = "c"
  204.      
  205.             # Sort this shit somehow
  206.             eligibleOptions.sort(key=lambda x: x.BuyScore, reverse=True)
  207.      
  208.             for index, option in enumerate(eligibleOptions):
  209.                 outputTable.add_row(
  210.                     [index,
  211.                      option.Ticker,
  212.                      option.Strike,
  213.                      option.Expiry,
  214.                      '{:.3f}'.format(option.BidPrice),
  215.                      '{:.3f}'.format(option.FilledPrice),
  216.                      '{:.3f}'.format(option.AskPrice),
  217.                      '{:.3f}'.format(option.IdealBuy) + " / " + '{:.3f}'.format(option.IdealSell),
  218.                      '{:.3f}'.format(round(option.CurrentSpread, 3)),
  219.                      str(option.Volume) + " / " + str(option.OpenInterest),
  220.                      '{:.3f}'.format(option.BBandLow) + " / " + '{:.3f}'.format(option.BBandHigh),
  221.                      '{:.3f}'.format(option.RSI),
  222.                      '{:.3f}'.format(option.VWAP),
  223.                      '{:.3f}'.format(option.SMA),
  224.                      '{:.3f}'.format(option.PercentChange),
  225.                      option.IV, str(option.BuyScore) + " / 8"])
  226.      
  227.             print(outputTable)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement
Public Pastes
Advertisement
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy.  OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!