[러닝-키움] 변동성 돌파전략 백테스팅 (simple version)

from pykrx import stock
import time
import numpy as np


def 변동성수익률(df, k):
    for i in range(3, 21):
        df['MA'+str(i)] = df['종가'].rolling(i).mean().shift(1)

    # 투자 비중 결정
    df['count'] = 0
    for i in range(3, 21):
        조건 = df['MA'+str(i)] < df['고가']
        df.loc[조건, 'count'] += 1
    df['비중'] = df['count'] * (1/18)

    df['변동폭'] = (df['고가'] - df['저가']).shift(1)
    df['목표가'] = df['시가'] + k * df['변동폭']
    조건 = (df['목표가'] < df['고가']) & (df['비중'] != 0)
    df['다음날'] = df['시가'].shift(-1)

    매수가 = df[조건]['목표가']
    매도가 = df[조건]['다음날']

    # 슬리피지 0.3%
    수익률 = 1 + ((매도가 - 매수가) * df['비중'])/매수가
    수익률 = 수익률 - 0.003
    수익률 = 수익률.dropna().cumprod()

    투자기간 = (df.index[-1] - df.index[0]).days
    return 수익률.iloc[-1] ** (1/(투자기간/365)) - 1


def 노이즈계산(df):
    노이즈 = 1 - (abs(df['시가']-df['종가'])/(df['고가']-df['저가']))
    노이즈 = 노이즈.rolling(20).mean().shift(1)
    노이즈 = 노이즈.replace(np.nan, 0.4)
    return 노이즈

# 백테스팅
result = []
ticker_list = stock.get_index_portfolio_deposit_file("20191018", "코스피 200 정보기술")
for ticker in ticker_list:
    df = stock.get_market_ohlcv_by_date("20190101", "20191020", ticker)
    k = 노이즈계산(df)
    수익률 = 변동성수익률(df, k)
    print(ticker, 수익률)
    result.append(수익률)
    time.sleep(1)

# 평균 수익률
print(sum(result)/len(result))