16 Calcolare stop loss in tick basato sulla size di ingresso crypto

// Calcolare stop loss in tick basato sulla size di ingresso crypto
// Con questo calcolo si andrà in stop sempre con la stessa percentuale stabilita in anticipo
// Lo stop verrà conteggiato in ticks e non i quotazione del grafico, quindi quando il prezzo scende di un tot di ticks lo stop interviene
// Per far si che il conteggio venga fatto in ticks usare gli ordini loss e profit
// Se vogliamo che il conteggio sia fatto in quotazione del grafico e non in ticks usare ordini limit e stop

// Esclusione di giorni e mesi per gli ingressi direttamente sulle condizioni di ingresso

//Il trading system completo - Swing-Trend (Strategia Trend Following Con Swing Di Posizione) - parte 1
// (Exchange= FTX) (Sottostante ETH-PERP) (Timeframe= 4H) (Direzione= LONG E SHORT) (Swing Posizione= SI) (Esclusione Giorni=Sabato) (Esclusione Mesi=Ottobre)
//@version=4

strategy(title=" Calcolare stop loss in tick basato sulla size di ingresso crypto", overlay=true,
     pyramiding=0, initial_capital=250,
     commission_type=strategy.commission.percent,
     commission_value=0.1, slippage=3,
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=27.5)


// Input di stop loss: mi servirà come percentuale aggiunto allo stop loss in ticks "facoltativo"

input_stop_loss = input(title="stop_loss_long", type=input.float, defval=2.5, minval=0, maxval=100, step=0.1, group="Stop")

// Input risk: mi servirà per calcolare la percentuale di ingresso sul mio capitale

input_risk = input(title="Percentuale rischio", type=input.float, defval=27.5, minval=0, maxval=100, step = 0.01, group="Stop")





// Size: mi calcola la size in dollari per entrare in base alla percentuale stabilita del mio capitale

size = ((strategy.equity * input_risk) / 100)

// Numero Contratti: dividendo la size di ingresso con la close mi ritorna quanti contratti posso comprare con qual capiatle a quel prezzo

nr_contratti = (size) / close

// Stop Loss: arrotonda il risultato finale.
// Stop Loss: prendo la size di ingresso in dollari e dividendo per syminfo.mintick mi faccio tornare quanti tick equivalgono alla mia size
// ES: entro con il 10% del capitale di 100$ = 10$.      10 / 0.1 "syminfo.mintick" = 100 ticks che equivalgono a 10$.
// Divido per 100 per avere il calcolo percentuale combinato con lo stop dell'input.
// Moltiplico per lo stop loss in % "facoltativo" se voglio allargare lo stop con gli input.
// Divido per il numero di contratti che mi sono potuto permettere con l'ingresso % del mio saldo
// La divisione in contratti serve a tenermi bilanciato, altrimenti nell'aumentare della mia size la perdita sarebbe maggire.

stop_loss =round(((size /syminfo.mintick) / 100) * input_stop_loss)/nr_contratti


// Creo le classiche condizioni di entrata ed uscita non considerando lo stop loss che ho creato ma ne inserisco uno classico
// Inserendo uno stop loss classico "facoltativo" ma comunque consigliato per via degli ordini limit che potrebbero non essere eseguiti.

//Condizione Entry Long: Chiusura candela sopra media lenta con differenziale medie e media veloce maggiore media ExitLong
condEntryLong = close > (ema_long_apertura + apertura_minima_long) and close < (ema_long_apertura + apertura_massima_long) and close > open and not onlyShort and dayofweek != 7 and month !=10 and inDateRange
//Condizione Exit Long: Crossunder di due medie
condExitLong = close < (ema_long_chiusura - chiusura_minima_long)


// Inserisco nelle condizioni if le condizioni di entrata classiche e questa volta il mio stop loss in ticks con strategy.exit
// Inserisco il mio secondo stop loss classico "facoltatico" ma raccomandato con strategy.close

if (condEntryLong)
    strategy.entry("long", true)
    strategy.exit("stop loss", from_entry = "long", loss = stop_loss)

if (condExitLong)
    strategy.close(id="long")