delphi FormCloseQuery

procedure TForm5.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
    CanClose := MessageDlg('Вы уверены, что хотите выйти из программы?' +
        #10#13 + 'Все несохранённые данные будут утеряны.',
        mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0) = mrYes;
end;