[YouTube] 벡테스팅 - 원숭이매매법 : 백테스팅

from pykrx import stock
import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import Series
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt


class 원숭이:
    def __init__(self, ticker_list, num):
        self.ticker_list = ticker_list
        self.num = num
        self.임의종목수익률()

    def 보유수익률(self, df):
        기간수익률 = df['종가'][-1]/df['종가'][0]
        N = (df.index[-1] - df.index[0]).days / 365
        return (기간수익률 ** (1/N)) - 1

    def 임의종목수익률(self):
        target = np.random.choice(self.ticker_list, self.num)
        self.투자종목 = target

        result = [ ]
        for ticker in target:
            df = pd.read_excel(f"kospi-market/{ticker}.xlsx", index_col=0)
            if len(df) > 1 :
                CAGR = self.보유수익률(df)
                result.append(CAGR)

        self.수익률 = np.mean(result)


# 원숭이 100마리 생성 후 수익률 계산
ticker_list = stock.get_market_ticker_list()
result = [ 원숭이(ticker_list, 3) for x in range(100)]
수익률 = [ x.수익률 for x in result ]

# 4분위수 출력
print(np.percentile(수익률, 25))
print(np.percentile(수익률, 50))
print(np.percentile(수익률, 75))

# 시각화
result = sorted(수익률)
sns.barplot(x=np.arange(len(result)), y=result)
plt.show()
sns.distplot(수익률)
plt.show()

# 10% 이상의 수익을 얻은 원숭이의 수 출력
s = Series(result)
print(len(s[s > 0.1]))