Indicatore Funzione QTA Money Management

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// --------------------------------------------------- INIZIO ORIGINALE QTA INDICATORE FUNZIONE MONEY MANAGEMENT EASY LANGUAGE --------------------------------------------------- //



{***************************************
* Funzione: CalcPosSize
*
* Questa funzione calcola la dimensione della posizione da utilizzare per gli ordini di trading.
* Il calcolo e' basato sul metodo di money management specificato dall'input MM_Method:
*
* 0 - Fixed Contracts: Usa un numero fisso di contratti specificato dall'input FixedContracts.
* 1 - Fixed Fractional Method: Usa una frazione del profitto netto per determinare la dimensione della posizione.
*     La frazione e' specificata dall'input RiskFraction e lo stop loss dall'input sl.
* 2 - PercentFVolatility: Usa una percentuale della volatilita' del mercato (calcolata come l'Average True Range) per determinare la dimensione della posizione.
*     Il rischio monetario specificato dall'input Monetary_Risk viene diviso per l'ATR moltiplicato per il valore del punto grande.
*
* Gli input Min_Contract e Max_Contract vengono utilizzati per limitare la dimensione della posizione calcolata nel caso PercentVolatility.
*
* L'input Period_ATR e' il periodo utilizzato per calcolare l'ATR nel caso PercentVolatility.
*
* Per utilizzare questa funzione, chiamala all'interno della tua strategia, passando i parametri appropriati. Ad esempio:
*
* vars: myPosSize(0);
* myPosSize = CalcPosSize(MM_Method, FixedContracts, RiskFraction, Period_ATR, Min_Contract, Max_Contract, Monetary_Risk);
*
* Puoi quindi utilizzare la variabile myPosSize per i tuoi ordini. Ad esempio:
*
* buy myPosSize contracts next bar at market;
****************************************}

// Se si crea uno script funzione su easylanguage allora usare (numericSimple)

{inputs: MM_Method(numericSimple),
        FixedContracts(numericSimple),
        RiskFraction(numericSimple),
        Period_ATR(numericSimple),
        Min_Contract(numericSimple),
        Max_Contract(numericSimple),
        Monetary_Risk(numericSimple);}

// Se si crea uno signal su easylanguage allora usare (numero input)

inputs: MM_Method(1),
        FixedContracts(1),
        RiskFraction(25),
        Period_ATR(14),
        Min_Contract(1),
        Max_Contract(100),
        Monetary_Risk(200);

vars: posSize(0), ATRValue(0);

if MM_Method = 0 then begin // Fixed Contracts
    posSize = FixedContracts;
end
else if MM_Method = 1 then begin // Fixed Fractional Method
    posSize = ((RiskFraction/100) * NetProfit) / Monetary_Risk;
    if posSize < 1 then posSize = 1;
end
else if MM_Method = 2 then begin // Percent Volatility
    ATRValue = AvgTrueRange(Period_ATR);

    if (ATRValue * bigpointvalue) > 0 then
        posSize = Monetary_Risk / (ATRValue * BigPointValue);

end;

posSize = Round(posSize, 0);

if posSize > Max_Contract then
   posSize = Max_Contract
else if posSize < Min_Contract then
   posSize = Min_Contract;

// CalcolaPositionSize = posSize; // !!! ATTENZIONE DECOMMENTARE SE SI CREAI UNO SCRIPT EASYLANGUAGE DI TIPO FUNZIONE !!! .


// --------------------------------------------------- FINE ORIGINALE QTA INDICATORE FUNZIONE MONEY MANAGEMENT EASY LANGUAGE --------------------------------------------------- //






// --------------------------------------------------- INIZIO MODIFICATO PER VARIE PROVE --------------------------------------------------- //

{***************************************
* Funzione: CalcPosSize
*
* Questa funzione calcola la dimensione della posizione da utilizzare per gli ordini di trading.
* Il calcolo e' basato sul metodo di money management specificato dall'input MM_Method:
*
* 0 - Fixed Contracts: Usa un numero fisso di contratti specificato dall'input FixedContracts.
* 1 - Fixed Fractional Method: Usa una frazione del profitto netto per determinare la dimensione della posizione.
*     La frazione e' specificata dall'input RiskFraction e lo stop loss dall'input sl.
* 2 - PercentFVolatility: Usa una percentuale della volatilita' del mercato (calcolata come l'Average True Range) per determinare la dimensione della posizione.
*     Il rischio monetario specificato dall'input Monetary_Risk viene diviso per l'ATR moltiplicato per il valore del punto grande.
*
* Gli input Min_Contract e Max_Contract vengono utilizzati per limitare la dimensione della posizione calcolata nel caso PercentVolatility.
*
* L'input Period_ATR e' il periodo utilizzato per calcolare l'ATR nel caso PercentVolatility.
*
* Per utilizzare questa funzione, chiamala all'interno della tua strategia, passando i parametri appropriati. Ad esempio:
*
* vars: myPosSize(0);
* myPosSize = CalcPosSize(MM_Method, FixedContracts, RiskFraction, Period_ATR, Min_Contract, Max_Contract, Monetary_Risk);
*
* Puoi quindi utilizzare la variabile myPosSize per i tuoi ordini. Ad esempio:
*
* buy myPosSize contracts next bar at market;
****************************************}


{inputs: MM_Method(1),
        FixedContracts(1),
        RiskFraction(25),
        Period_ATR(14),
        Min_Contract(1),
        Max_Contract(100),
        Monetary_Risk(200),
        Initial_Capital(100000);



vars: posSize(0), ATRValue(0), CalcolaPositionSize(0);

if MM_Method = 0 then begin // Fixed Contracts
    posSize = FixedContracts;
end
else if MM_Method = 1 then begin // Fixed Fractional Method
    posSize = ((RiskFraction/100) * (Initial_Capital + NetProfit)) / Close;// / Monetary_Risk;  // Se lo voglio includere Monetary_Risk lo includo altrimewnti niente
    if posSize < 1 then posSize = 1;
end
else if MM_Method = 2 then begin // Percent Volatility
    ATRValue = AvgTrueRange(Period_ATR);

    if (ATRValue * bigpointvalue) > 0 then
        posSize = Monetary_Risk / (ATRValue * BigPointValue);

end;

posSize = Round(posSize, 0);

if posSize > Max_Contract then
   posSize = Max_Contract
else if posSize < Min_Contract then
   posSize = Min_Contract;

CalcolaPositionSize = posSize;

print(posSize);


// Entry / Exit condition Long
if (close > open and close[1] > open[1]) then

begin;
      Buy("Entry_long") posSize contracts next bar at market;
end;

if (close < open and close[1] < open[1]) then
begin;
      Sell("Exit_long") from entry("Entry_long") next bar at market;
end;}

// --------------------------------------------------- FINE MODIFICATO PER VARIE PROVE --------------------------------------------------- //




// --------------------------------------------------- INIZIO ORIGINALE QTA INDICATORE FUNZIONE MONEY MANAGEMENT PINESCRIPT --------------------------------------------------- //


{MM_Method = input(0, "MM_Method")
FixedContracts = input(1, "FixedContracts")
RiskFraction = input(1, "RiskFraction")
Period_ATR = input(14, "Period_ATR")
Min_Contract = input(1, "Min_Contract")
Max_Contract = input(100, "Max_Contract")
Monetary_Risk = input(1, "Monetary_Risk")

posSize = 0.0
ATRValue = ta.atr(Period_ATR)

if (MM_Method == 0)
    posSize := FixedContracts
else if (MM_Method == 1)
    posSize := ((RiskFraction / 100) * na) / Monetary_Risk
else if (MM_Method == 2)
    if (ATRValue * close) > 0
        posSize := Monetary_Risk / (ATRValue * close)

posSize := math.round(posSize)

if posSize > Max_Contract
    posSize := Max_Contract
else if posSize < Min_Contract
    posSize := Min_Contract}


// --------------------------------------------------- FINE ORIGINALE QTA INDICATORE FUNZIONE MONEY MANAGEMENT PINESCRIPT --------------------------------------------------- //