Bot Reversal-Band-Riot-P1 ETHUSDT.P BYBIT 4H LONG E SHORT

                                                                // Bot Reversal Band Riot Period 1 10-03-2025 ETHUSDT.P BYBIT 4H LONG E SHORT //
                                                          // Datafeed Cambiato / Periodi Backtest Cambiati / Inputs Cambiati / Devizione Short Upper Aggiunto, //

// RIOTTIMIZZAZIONE PERIODICA 1 DELLA ORIGINALE REVERSAL BAND
// IL DATAFEED COMPLETO = (18/08/2017 26/02/2025)
// NUOVI DATI DI SVILUPPO DATAFEED ETH/USDT BINANCE + ETH/USDT.P BYBIT 4H  STORICO INIZIALE BINANCE PER POI PROSEGUIRE CON BYBIT
// (Sviluppo Dati Exchange = BINANCE + BYBIT) (BINANCE Dal=18/08/2017 Al 21/10/2020) (BYBIT Dal=21/10/2020 Al 26/02/2025)
// SU TRADINGVIEW ORARIO BORSA GMT
// BARSBACK: 50

// NUOVE DATE IN SAMPLE E OUT OF SAMPLE
//Il data feed completo: 18/08/2017 19/02/20265
//In Sample: Inizio 18/08/2017 Fine 26/02/2025
//Out Of Sample: Inizio 26/02/2025 Fine 19/02/2026


//Il trading system completo - Bot Reversal Band Riot Period 1 10-03-2025 ETHUSDT.P BYBIT 4H LONG E SHORT
// (Exchange= BYBIT) (Sottostante ETH-USDT.P) (Timeframe= 4H) (Direzione= LONG E SHORT) (Swing Posizione= SI) (Esclusione Ore=NO) (Esclusione Giorni=NO) (Esclusione Mesi=APRILE/AGOSTO)
// (Take Profit Long/Short= Market Close Sopra/Sotto Bande) (Take Profit Limit Long= +12% Tradingview-Hub) (Take Profit Limit Short= +12% Tradingview-Hub
// (Stop Loss Limit Long= -7.6% Tradingview-Hub) (Stop Loss Limit Short= -7% Tradingview-Hub) (Trailing Stop=NO) (Stop Emergenza: NO)
// (Max DD Concesso = 15% Media Max Drawdown 2°nda Deviazione Standard Simulazione Montecalo Python
// (Money Management = 25% Del Capitale Tradestation)
// (Money Management = 20% Del Capitale Tradingview) Preso Dal 15% Media Max Drawdown 2°nda Deviazione Standard Simulazione Montecarlo Python

// (Progettatta Il=07/07/23)
// (In Sample Dal=17/08/2017 26/02/2025) (Out Of Sample Dal1 26/02/2025 Al 19/02/2026)
// (Progettatta Il=27/02/2026)

// ATTENZIONE, ALCUNE POSIZIONI SONO DIFFERENTI DA TRADINGVIEW PER VIA DELLE CANDELE INIZIALI CHE SONO DI BINANCE CHE POTREBBERO AVERE VALORI LEGGERENTE DIVERSI.
// ATTENZIONE, ALCUNE VOLTE, MOLTO RARAMENTE LE MEDIE POTREBBERO DIFFERIRE SEMPRE PER VIDE DELLE CANDELE INIZIALI CHE SONO DI BINANCE CHE POTREBBERO AVERE VALORI LEGGERENTE DIVERSI.
// ATTENZIONE, I VALORI DELL'ADX A VOLTE POSSONO ESSERE DIFFERENTI PER VIA DELLE CANDELE INIZIALI CHE SONO DI BINANCE PER POI RIASSESTARSI DI NUOVO.

input:
    InitialCapital(100000),
    percent_risk(25),
    input_stop_loss_percent_long(7.6),
    input_stop_loss_percent_short(7),
    input_target_percent_long(12),
    input_target_percent_short(12),
    lunghezza_sma_long(30),
    lunghezza_sma_short(24),
    deviazione_long(1.5),
    deviazione_short(1.5),
    devizione_short_upper(1.81),
    lunghezza_adx_long(10),
    lunghezza_adx_short(9),
    differenziale_adx_long(35),
    differenziale_adx_short(31),
    lung_ema_long(55),
    lung_ema_short(55),
    //skipday(thursday),
    skipmonth1(4),
    skipmonth2(8),
    solo_long(false),
    solo_short(false);

Vars:

     media_long(0),
     media_short(0),
     middle_Band_long(0),
     deviazione_st_long(0),
     UpperBand_long(0),
     LowerBand_long(0),
     valore_adx_long(0),
     middle_Band_short(0),
     deviazione_st_short(0),
     deviazione_st_short_lower(0),
     UpperBand_short(0),
     LowerBand_short(0),
     valore_adx_short(0),
     stop_loss_long(0),
     stop_loss_short(0),
     target_long(0),
     target_short(0),
     account_equity(0),
     risk(0),
     nr_share(0);

// Calcololo degli indicatori long

    middle_Band_long      =   average(close, lunghezza_sma_long);
    deviazione_st_long    =   deviazione_long * StandardDev(close,lunghezza_sma_long, 1);
    UpperBand_long        =   middle_Band_long  + deviazione_st_long;
    LowerBand_long        =   middle_Band_long  - deviazione_st_long;
    valore_adx_long       =   adx(lunghezza_adx_long);

// Calcololo degli indicatori short

    middle_Band_short      =   average(close, lunghezza_sma_short);
    deviazione_st_short    =   deviazione_short * StandardDev(close,lunghezza_sma_short, 1);
    deviazione_st_short_lower = devizione_short_upper * StandardDev(close,lunghezza_sma_short, 1);
    //UpperBand_short      =   middle_Band_short  + deviazione_st_short;                           // * Unica deviazione delle bande per lo short simmetriche *
    UpperBand_short        =   middle_Band_short  + deviazione_st_short_lower;                     // * Questa deviazione standard influisce solo la banda superiore dello short e non quella inferiore *
    LowerBand_short        =   middle_Band_short  - deviazione_st_short;
    valore_adx_short       =   adx(lunghezza_adx_short);

    media_long = XAverage(Close, lung_ema_long);
    media_short = XAverage(Close, lung_ema_short);

// Money menagment

    risk = percent_risk/100;
    nr_share = floor((InitialCapital + NetProfit) * risk) / close;
    stop_loss_long=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_stop_loss_percent_long);
    stop_loss_short=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_stop_loss_percent_short);
    target_long=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_target_percent_long);
    target_short=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_target_percent_short);

// Entrata Long

begin;
    begin;
    if close cross over LowerBand_long and close < media_long and valore_adx_long < differenziale_adx_long and month(date) <> skipmonth2 and month(date) <> skipmonth1 {and Dayofweek(date) <> skipday} and not solo_short  then

        Buy("Long") nr_share contracts Next Bar at market;

        If MarketPosition =1 then
        Begin;
        Setstopposition;
        SetStopLoss(stop_loss_long);
        Setprofittarget(target_long);

        End;

// Uscita Long

    if close cross over UpperBand_long then

        Sell("Chiusura Long") from entry("Long") Next Bar at market;
    end;


// Entrata Short

    begin;

        if close cross under UpperBand_short and close > media_short and valore_adx_short < differenziale_adx_short and month(date) <> skipmonth2 and month(date) <> skipmonth1 {and Dayofweek(date) <> skipday} and not solo_long  then

            Sellshort("Short") nr_share Contracts Next Bar at market;

            If MarketPosition =-1 then
            Begin
            Setstopposition;
            SetStopLoss(stop_loss_short);
            Setprofittarget(target_short);

            End;

// Uscita Short

        if close cross under LowerBand_short then

            Buytocover("Chiusura Short") from entry("Short") Next Bar at market;
    end;
end;