Study Bot Scalping Exponential Tick

// Questa strategia era la vecchia Scalping Exponential Bot forse con qualcosa di diverso non lo so ... ma ottimizzata sui dati di bybit e non ftx come
// lo era la precedente.

// Questa strategia è stata finita solo da Gabriele ma non ho niente apparte il codice strategia, no report/ no altro.

// Non è stata testata bene, è rimasta nel casseto a metà, è stata solo ottimizzata da Gabriele sui nuovi dati di Bybit
// ma non è mai stata attivata o convalidata.

// [ Pinescript ] Questo è uno study il quale stavamo facendo delle prove per andare live direttamente dallo study perchè lo strategy
// si incasina con varip "tick indicatori e source".

// C'è un'altro strategy che abbiamo creato identico a questo e non uno study
// ma stò aspettando Gabriele che me lo passa.

//Scalping exponetial bot tendenza data da due medie, close sopra la terza media, trailing stop doppio,
//Periodo in sample 1/5/21 - 1/10/21
//Periodo out of sample 1/10/21 - 28/04/22


inputs:
    input_target_long(5),
    input_stop_loss_long(1),
    input_target_short(5),
    input_stop_loss_short(2),
    percent_risk(100),
    InitialCapital(100000),
    lunghezza_media_long(140),
    lunghezza_media_tendenza_veloce_long(60),
    lunghezza_media_tendenza_lenta_long(180),
    lunghezza_media_short(100),
    lunghezza_media_tendenza_veloce_short(60),
    lunghezza_media_tendenza_lenta_short(180),
    input_trailing_stop_trigger_long1(45),
    input_trailing_stop_close_long1(40),
    input_trailing_stop_trigger_short1(45),
    input_trailing_stop_close_short1(20),
    input_trailing_stop_trigger_long2(80),
    input_trailing_stop_close_long2(60),
    input_trailing_stop_trigger_short2(80),
    input_trailing_stop_close_short2(50),
    input_lunghezza_adx_long(9),
    input_lunghezza_adx_short(9),
    input_differenziale_adx_long_alto(25),
    input_differenziale_adx_long_basso(5),
    input_differenziale_adx_short_alto(60),
    input_differenziale_adx_short_basso(30),
    input_differenziale_rsi_long(65),
    input_differenziale_rsi_short(35),
    perc_apertura_minima_long(0.09),
    perc_apertura_minima_short(0.08),
    only_long(false),
    only_short(false);


vars:
        stop_loss_long(0),
        take_profit_long(0),
        stop_loss_short(0),
        take_profit_short(0),
        risk(0),
        nr_share(0),
        media_long(0),
        media_tendenza_veloce_long(0),
        media_tendenza_lenta_long(0),
        media_short(0),
        media_tendenza_veloce_short(0),
        media_tendenza_lenta_short(0),
        trailing_stop_trigger_long1(0),
        trailing_stop_close_long1(0),
        trailing_stop_trigger_long2(0),
        trailing_stop_close_long2(0),
        highesthigh(0),
        trailing_stop_trigger_short1(0),
        trailing_stop_close_short1(0),
        trailing_stop_trigger_short2(0),
        trailing_stop_close_short2(0),
        lowestlow(0),
        trailing_long(false),
        trailing_long_limit1(false),
        trailing_long_limit2(false),
        trailing_short(false),
        trailing_short_limit1(false),
        trailing_short_limit2(false),
        valore_adx_long(0),
        valore_adx_short(0),
        valore_rsi(0),
        apertura_minima_long(0),
        apertura_minima_short(0);


//medie esponenziali

media_long = XAverage( Close, lunghezza_media_long );
media_tendenza_lenta_long = XAverage( Close, lunghezza_media_tendenza_lenta_long );
media_tendenza_veloce_long = XAverage( Close, lunghezza_media_tendenza_veloce_long );
media_short = XAverage( Close, lunghezza_media_short );
media_tendenza_lenta_short = XAverage( Close, lunghezza_media_tendenza_lenta_short );
media_tendenza_veloce_short = XAverage( Close, lunghezza_media_tendenza_veloce_short );
valore_adx_long = adx(input_lunghezza_adx_long);
valore_adx_short = adx(input_lunghezza_adx_short);
valore_rsi = RSI(close, 9);
apertura_minima_long   = (media_long / 100) * perc_apertura_minima_long;
apertura_minima_short   = (media_short / 100) * perc_apertura_minima_short;


 //Money menagment


    risk = percent_risk/100;
    nr_share = floor((InitialCapital + NetProfit) * risk) / close;
    stop_loss_long=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_stop_loss_long);
    take_profit_long=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_target_long);
    stop_loss_short=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_stop_loss_short);
    take_profit_short=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_target_short);
    trailing_stop_trigger_long1 = Entryprice + (entryprice * input_target_long /100) * (input_trailing_stop_trigger_long1/100);
    trailing_stop_close_long1 = entryprice + (entryprice * input_target_long /100) * (input_trailing_stop_close_long1/100);
    trailing_stop_trigger_long2 = Entryprice + (entryprice * input_target_long /100) * (input_trailing_stop_trigger_long2/100);
    trailing_stop_close_long2 = entryprice + (entryprice * input_target_long /100) * (input_trailing_stop_close_long2/100);
    highesthigh = highest(high, Barssinceentry);

    trailing_stop_trigger_short1 = Entryprice - (entryprice * input_target_short /100) * (input_trailing_stop_trigger_short1/100);
    trailing_stop_close_short1 = entryprice - (entryprice * input_target_short /100) * (input_trailing_stop_close_short1/100);
    trailing_stop_trigger_short2 = Entryprice - (entryprice * input_target_short /100) * (input_trailing_stop_trigger_short2/100);
    trailing_stop_close_short2 = entryprice - (entryprice * input_target_short /100) * (input_trailing_stop_close_short2/100);
    lowestlow = lowest(low, Barssinceentry);

    trailing_long = (highesthigh >= trailing_stop_trigger_long1 and close <= trailing_stop_close_long1) or (highesthigh >= trailing_stop_trigger_long2 and close <= trailing_stop_close_long2);
    trailing_long_limit1 = (highesthigh >= trailing_stop_trigger_long1);
    trailing_long_limit2 = (highesthigh >= trailing_stop_trigger_long2);

    trailing_short = (lowestlow <= trailing_stop_trigger_short1 and close >= trailing_stop_close_short1) or (lowestlow <= trailing_stop_trigger_short2 and close >= trailing_stop_close_short2);
    trailing_short_limit1 = (lowestlow <= trailing_stop_trigger_short1);
    trailing_short_limit2 = (lowestlow <= trailing_stop_trigger_short2);

if marketposition = 0 and close cross over media_long and close > (media_long + apertura_minima_long)  and valore_adx_long > input_differenziale_adx_long_basso and valore_adx_long < input_differenziale_adx_long_alto and media_tendenza_veloce_long > media_tendenza_lenta_long and valore_rsi < input_differenziale_rsi_long and not only_short    Then


   begin;

      Buy("Long") nr_share contracts Next Bar at market;

   end;

if marketposition = 1 Then
    begin;
        Setstopposition;
        SetStopLoss(stop_loss_long);
        Setprofittarget(take_profit_long);
    end;


If  MarketPosition =1 and trailing_long_limit1 then
    Sell("Trailing long1") from entry("Long") Next Bar at  trailing_stop_close_long1 stop;
If  MarketPosition =1 and trailing_long_limit2 then
    Sell("Trailing long2") from entry("Long") Next Bar at  trailing_stop_close_long2 stop;


//If  MarketPosition =1 and trailing_long then
//  Sell("Chiusura Long") from entry("Long") Next Bar at market;



if marketposition = 0 and close cross under media_short and close < (media_short - apertura_minima_short)  and media_tendenza_lenta_short > media_tendenza_veloce_short and valore_adx_short > input_differenziale_adx_short_basso and valore_adx_short < input_differenziale_adx_short_alto and valore_rsi > input_differenziale_rsi_short  and not only_long    Then

   begin;

      sellshort("Short") nr_share contracts Next Bar at market;

   end;

if marketposition = -1 Then
    begin;
        Setstopposition;
        SetStopLoss(stop_loss_short);
        Setprofittarget(take_profit_short);

    end;


If  MarketPosition = -1 and trailing_short_limit1 then
    buytocover("Trailing short1") from entry("Short") Next Bar  at trailing_stop_close_short1 stop;

If  MarketPosition = -1 and trailing_short_limit2 then
    buytocover("Trailing short2") from entry("Short") Next Bar  at trailing_stop_close_short2 stop;


//If  MarketPosition = -1 and trailing_short then
    //buytocover("Chiusura Short") from entry("Short") Next Bar at market;