Study $52WHLQD

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                                                        // *** STUDY $52WHLQD AZIONARIO NASDAQ MULTI TICKER TREND LONG 1440 MIN  *** //
                                                        // ============================================================


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// INIZIO FILTRO RISK ON RISK OFF DATA 2 $52WHLQD 1440 MIN
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// Questo era il PRIMO tentativo di filtro Risk-On / Risk-Off basato su: Close > data2 = simbolo $52WHLQD (52 Week High/Low Nasdaq 1440 min)
// È stato sostituito dal nuovo filtro HLIDX più avanzato sotto. Lo teniamo solo come riferimento per future strategie. NON VIENE USATO NELLA STRATEGIA ATTUALE.

// Logica:
// - Calcola la media a 10 periodi del Close di Data2
// - Se Close > Media → mercato in regime Risk-On → BreadthOK = true
// - Se Close < Media → mercato Risk-Off → BreadthOK = false
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{ Vars: Breadth(0), BreadthMA(0), BreadthOK(false);

Breadth = Close of Data2;
BreadthMA = Average(Breadth, 10);

If Breadth > BreadthMA then
    BreadthOK = true
else
    BreadthOK = false;    }
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// FINE FILTRO RISK ON RISK OFF DATA 2 $52WHLQD 1440 MIN
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// INIZIO FILTRO MARKET REGIME – RISK ON / RISK OFF (ATTIVO)
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// Data2 = simbolo $52WHLQD 1440 min → indice Market Breadth Nasdaq
// Misura quanti titoli fanno nuovi 52 Week High vs 52 Week Low.
//
// LOGICA:
// 1) Prendiamo High e Low di Data2 (numero titoli a nuovi massimi/minimi)
// 2) Costruiamo un rapporto di forza del mercato:
//
//        Ratio = High / (High + Low)
//
//    → vicino a 1 = tanti nuovi massimi = mercato forte
//    → vicino a 0 = tanti nuovi minimi = mercato debole
//
// 3) Smussiamo il Ratio con una media (EMA o SMA)
//    controllata dagli Inputs:
//
//    Len     = velocità del filtro regime (sensibilità)
//    UseEMA  = 1 usa EMA (più reattiva)
//              0 usa SMA (più lenta)
//
// 4) Convertiamo in percentuale:
//
//        HLIDX = media(Ratio) * 100
//
// 5) Determinazione regime:
//
//        HLIDX > 50  → RISK ON  → BreadthOK = true
//        HLIDX < 50  → RISK OFF → BreadthOK = false
//
// Questo filtro è ATTIVO nella strategia e blocca le entrate
// quando il mercato globale non è in regime favorevole.


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// MARKET REGIME HLIDX - INDICATOR VERSION
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Inputs:
    Len(10),
    UseEMA(1),
    OffsetPct(50);

Vars:
    Highs(0),
    Lows(0),
    Ratio(0),
    HLIDX(0),
    BreadthOK(false);

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// CALCOLO SOLO SE DATA2 DISPONIBILE
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If BarNumber of Data2 >= Len then begin

    Highs = High of Data2;
    Lows  = Low of Data2;

    // Ratio
    If (Highs + Lows) > 0 then
        Ratio = Highs / (Highs + Lows)
    else
        Ratio = 0;

    // Smooth
    If UseEMA = 1 then
        HLIDX = XAverage(Ratio, Len) * 100
    else
        HLIDX = Average(Ratio, Len) * 100;

    // Regime boolean (stesso della strategy)
    If HLIDX > OffsetPct then
        BreadthOK = true
    else
        BreadthOK = false;

end
else begin
    HLIDX = 0;
    BreadthOK = false;
end;

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// PLOT MARKET REGIME HLIDX - INDICATOR VERSION
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// linea indice
Plot1(HLIDX, "HLIDX");

// linea soglia regime
Plot2(OffsetPct, "Threshold");

// colore regime ON/OFF identico alla strategy
If BreadthOK then
    SetPlotColor(1, Green)
else
    SetPlotColor(1, Red);