Bot Smart-Reversal-Band-Maurizio ETH/PERP Ver-5 FTX 1H LONG E SHORT

// Il trading system completo - Bot Smart Reversal Band Maurizio Ver-5 (Strategia Reversal) - parte 1
// (Exchange= FTX) (Sottostante ETH-PERP) (Timeframe= 1H) (Direzione= LONG E SHORT) (Swing Posizione= SI) (Esclusione Ore= NO) (Esclusione Giorni= NO) (Esclusione Mesi= NO)
// (Take Profit Long/Short= Market Close Sopra/Sotto Bande) (Take Profit Limit Long= +9% Tradingview-Hub) (Take Profit Limit Short= +10% Tradingview-Hub)
// (Stop Loss Limit Long= -10% Tradingview-Hub) (Stop Loss Limit Short= -3% Tradingview-Hub) (Trailing Stop=NO) (Stop Emergenza: NO)
// (Rischio Operazione 2% Perdita Media)
// (In Sample Dal=01/02/2021 Al 01/08/2021) (Out Of Sample Dal=01/08/2021 Al 19/04/2022)
// (Progettatta Il=21/04/2022)

// GLI IMPUT POTREBBERO ESSERE DIVERSI E VANNO PRESI DAL CODICE DI PINESCRIPT, INSERIRE ANCHE LE VARIABILI SHORT CHE POTREBBERO AVERE INPUT DIVERSI

// ATTENZIONE, ALCUNE POSIZIONI SONO DIFFERENTI DA TRADINGVIEW PER VIA DELLE 2 EMA CHE SONO CALCOLATE GUSTE MADANNO VALORI DIVERSI.
// ATTENZIONE, I VALORI DELL'ADX SONODIFFERENTI PEECHE' FORSE NON SONO CALCOLATI SULL'RMA

input:
  InitialCapital(100000),
  percent_risk(50),
  input_stop_loss_percent_long(10),
  input_stop_loss_percent_short(3),
  input_target_percent_long(9),
  input_target_percent_short(10),
  lunghezza_sma_long(15),
  lunghezza_sma_short(20),
  lung_ema_long(75),
  lung_ema_short(160),
  deviazione_long(1.3),
  deviazione_short(1.7),
  lunghezza_adx_long(11),
  lunghezza_adx_short(10),
  lunghezza_rsi_long(13),
  lunghezza_rsi_short(7),
  differenziale_rsi_long(80),
  differenziale_rsi_short(45),
  differenziale_adx_long_alto(65),
  differenziale_adx_long_basso(26),
  differenziale_adx_short_alto(35),
  differenziale_adx_short_basso(20),
  //skipday(thursday),
  skipmonth1(4),
  skipmonth2(8),
  solo_long(false),
  solo_short(false);

Vars:

   media_long(0),
   media_short(0),
   middle_Band_long(0),
   deviazione_st_long(0),
   UpperBand_long(0),
   LowerBand_long(0),
   valore_adx_long(0),
   valore_adx_short(0),
   valore_rsi_long(0),
   valore_rsi_short(0),
   middle_Band_short(0),
   deviazione_st_short(0),
   UpperBand_short(0),
   LowerBand_short(0),
   stop_loss_long(0),
   stop_loss_short(0),
   target_long(0),
   target_short(0),
   account_equity(0),
   risk(0),
   nr_share(0);





// Calcololo degli indicatori long


  middle_Band_long      =   average(close, lunghezza_sma_long);
  deviazione_st_long    =   deviazione_long * StandardDev(close,lunghezza_sma_long, 1);
  UpperBand_long        =   middle_Band_long  + deviazione_st_long;
  LowerBand_long        =   middle_Band_long  - deviazione_st_long;
  valore_adx_long       =   adx(lunghezza_adx_long);
    valore_rsi_long       =   rsi(close, lunghezza_rsi_long);

// Calcololo degli indicatori short

  middle_Band_short      =   average(close, lunghezza_sma_short);
  deviazione_st_short    =   deviazione_short * StandardDev(close,lunghezza_sma_short, 1);
  UpperBand_short        =   middle_Band_short  + deviazione_st_short;
  LowerBand_short        =   middle_Band_short  - deviazione_st_short;
  valore_adx_short       =   adx(lunghezza_adx_short);
  valore_rsi_short        =  rsi(close, lunghezza_rsi_short);





  media_long = XAverage(Close, lung_ema_long);
  media_short = XAverage(Close, lung_ema_short);


// Money menagment


  risk = percent_risk/100;
  nr_share = floor((InitialCapital + NetProfit) * risk) / close;
  stop_loss_long=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_stop_loss_percent_long);
  stop_loss_short=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_stop_loss_percent_short);
  target_long=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_target_percent_long);
  target_short=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_target_percent_short);





// Entrata Long

begin;
  begin;
  if close[1] < open[1] and low[1] < LowerBand_long and close > LowerBand_long and close > media_long and valore_adx_long > differenziale_adx_long_basso and valore_adx_long < differenziale_adx_long_alto and valore_rsi_long < differenziale_rsi_long {and  month(date) <> skipmonth2 and month(date) <> skipmonth1 and Dayofweek(date) <> skipday} and not solo_short  then


    Buy("Long") nr_share contracts Next Bar at market;

    If MarketPosition =1 then
    Begin;
    Setstopposition;
    SetStopLoss(stop_loss_long);
    Setprofittarget(target_long);

    End;




// Uscita Long


  if close cross over UpperBand_long then

    Sell("Chiusura Long") from entry("Long") Next Bar at market;



  end;


// Entrata Short

    begin;

    if close[1] > open[1] and high[1] > UpperBand_short and close < UpperBand_short and close < media_short and valore_adx_short > differenziale_adx_short_basso and valore_adx_short < differenziale_adx_short_alto and valore_rsi_short > differenziale_rsi_short {  and month(date) <> skipmonth2 and month(date) <> skipmonth1 and Dayofweek(date) <> skipday} and not solo_long  then

       Sellshort("Short") nr_share Contracts Next Bar at market;

      If MarketPosition =-1 then
      Begin
      Setstopposition;
      SetStopLoss(stop_loss_short);
      Setprofittarget(target_short);

        End;



// Uscita Short


      if close cross under LowerBand_short then

      Buytocover("Chiusura Short") from entry("Short") Next Bar at market;


  end;

end;