Bot Indici Bias Grezza SP500-NASDAQ-INDICI

// Bot Indici Bias Grezza SP500-NASDAQ-INDICI

// Questa stretegia grezza bias sugli indici è solo un punto di partenza su cui sciluppare in seguito una strategia.
// Questa fonte si trova sul forum quantaste: https://forum.quantaste.com/t/trading-systems-sp500-nasdaq-indici-bias/1198
// Trovi gli screen shot e tutto il contenuto nella cartella.

{Ciao a tutti :slightly_smiling_face:,
Oggi vorrei condividere con voi un codice che ho sviluppato, basato su una strategia che ho trovato online o forse in un libro (purtroppo non ricordo esattamente la fonte! ??????).

Credo sia un ottimo punto di partenza. La strategia prevede un bias di lungo termine, con acquisti (solo posizioni long) dell’indice Dow Jones all’inizio del mese e la chiusura della posizione il giorno successivo.

In realtà ho trovato che la strategia sembra dare risultati migliori su altri indici, in particolare sull’S&P 500. L’average trade è già soddisfacente un pò su tutti.

Vi lascio giusto due screenshot:}

//Dow Jones:
//Nasdaq:
//S&P500:

{Per quest’ultimo abbiamo max drawdown 8%, profit factor 1.44, 60% win rate e avg trade di 154$
La trovo un punto di partenza stimolante, specialmente per il drawdown, win rate e avg trade.

Potrebbe essere interessante esplorare approcci multiday, definire degli stop loss o addirittura sviluppare un portafoglio diversificato che includa criptovalute e indici, basato su questa strategia.

Il codice è molto semplice:

If month(date of next bar) <> month(date) then
    Buy ("Long Entry") next  bar at market;
If Date <> Date[1] and Month(Date) <> Month(Date[1]) then
    Sell ("Long Exit") next bar at market;}