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- INDICATORI PIU’ FREQUENTI PYTHON QTA
- StandardDeviation – StdDev
- DESCRIZIONE: Calcola la deviazione standard dei dati passati per un determinato periodo
- DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_deviation
- Codice: bt.indicators.StdDev([input_arrays], [period=20])
- Parametri: period (20), movav (MovingAverageSimple), safepow (True)
- Esempio: bt.indicators.StdDev(self.data.close, period=20)
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- AverageTrueRange – ATR
- DESCRIZIONE: Definito da J. Welles Wilder Jr. nel 1978 nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”. L’idea è quella di utilizzare il prezzo di chiusura per calcolare l’intervallo se questo dà un intervallo maggiore rispetto all’intervallo giornaliero (Alto – Basso)
- DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Average_true_range
- Codice: bt.indicators.ATR([input_arrays], [period=14])
- Parametri: period (14), movav (SmoothedMovingAverage)
- Esempio: bt.indicators.ATR(self.data.close, period=14)
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- BollingerBands – Bbands
- DESCRIZIONE: Definito da John Bollinger negli anni 80. Misura la volatilità definendo bande superiori e inferiori a una distanza x deviazioni standard.
- DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Bollinger_Bands
- Codice: bt.indicators.BBands([input_arrays], [period=20], [devfactor=2.0], [movav=MovingAverageSimple])
- Parametri: period (20), devfactor (2.0), movav (MovingAverageSimple)
- Esempio: bt.indicators.BBands(self.data.close, period=20, devfactor=2.0)
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- DirectionalMovementIndex – DMI
- DESCRIZIONE: Definito da J. Welles Wilder Jr. nel 1978 nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”. L’indicatore ha lo scopo di misurare la forza della tendenza. Mostra l’indice di movimento direzionale medio (ADX), +DI, -DI. Per ottenere +DI si utilizza la funzione PlusDirectionalIndicator (PlusDI), per ottenere -DI si utilizza MinusDirectionalIndicator (MinusDI), per ottenere sia +DI che -DI si utilizza DirectionalIndicator (DI), per ottenere ADX si utilizza AverageDirectionalIndex (ADX), per ottenere ADX e ADXR si utilizza AverageDirectionalIndexRating (ADXRating), per ottenere ADX, ADXR, +DI e -DI si utilizza DirectionalMovement (DM).
- DOCS: https://en.wikipedia.org/wiki/Average_directional_movement_index
- Codice: bt.indicators.DMI([input_arrays], [period=14], [movav=SmoothedMovingAverage])
- Parametri: period (14), movav (SmoothedMovingAverage)
- Esempio: bt.indicators.DMI(self.data, period=14)
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- ExponentialMovingAverage – EMA
- DESCRIZIONE: Una media mobile che rende i dati esponenzialmente più morbidi nel tempo. E’ una sottoclasse di SmoothingMovingAverage.
- DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Exponential_moving_average
- Codice: bt.indicators.EMA([input_arrays], [period=30])
- Parametri: period (30)
- Esempio: bt.indicators.EMA(self.data.close, period=30)
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- Highest – High
- DESCRIZIONE: Calcola il valore massimo per i dati in un determinato periodo. Utilizza la funzione built-in max per il calcolo.
- Codice: bt.indicators.Highest([input_arrays], [period=1])
- Parametri: period (1)
- Esempio: bt.indicators.Highest(self.data.close, period=10)
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- Lowest – Low
- DESCRIZIONE: Calcola il valore minimo per i dati in un determinato periodo. Utilizza la funzione built-in min per il calcolo.
- Codice: bt.indicators.Lowest([input_arrays], [period=1])
- Parametri: period (1)
- Esempio: bt.indicators.Lowest(self.data.close, period=10)
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- MovingAverageConvergenceDivergence – MACD
- DESCRIZIONE: Definito da Gerald Appel negli anni 70. Misura la distanza tra una media mobile a breve e lungo termine per identificare la tendenza. Una media mobile a ritardo sulla convergenza-divergenza dovrebbe fornire un “segnale” quando attraversa la macd.
- DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/MACD
- Codice: bt.indicators.MACD([input_arrays], me1_period=12, me2_period=26, signal_period=9, movav=ExponentialMovingAverage)
- Parametri: period_me1 (12), period_me2 (26), period_signal (9), movav (ExponentialMovingAverage)
- Esempio: bt.indicators.MACD(self.data.close, me1_period=12, me2_period=26, signal_period=9)
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- SimpleMovingAverage – SMA
- DESCRIZIONE: Media non pesata degli ultimi n periodi
- DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Moving_average#Simple_moving_average
- Codice: bt.indicators.SMA([input_arrays], [period=30])
- Parametri: period (30)
- Esempio: bt.indicators.SMA(self.data.close, period=30)
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- ParabolicSar – ParabolicSar
- DESCRIZIONE: Indicatore definito da J. Welles Wilder, Jr. nel 1978 nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems” per segnalare ingresso e inversione.
- DOCS: https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_SAR
- http://stockcharts.com/school/doku.php?id=chart_school:technical_indicators:parabolic_sar
- Codice: bt.indicators.ParabolicSAR([input_arrays], [period=2], [af=0.02], [afmax=0.2])
- Parametri: period (2), af (0.02), afmax (0.2)
- Esempio: bt.indicators.ParabolicSAR(self.data.close, period=2, af=0.02, afmax=0.2)
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- RateOfChange – ROC
- DESCRIZIONE: Misura la percentuale di cambiamento dei prezzi in un determinato periodo.
- DOCS: https://en.wikipedia.org/wiki/Momentum_(technical_analysis)
- Codice: bt.indicators.RateOfChange([input_arrays], [period=12])
- Parametri: period (12)
- Esempio: bt.indicators.RateOfChange(self.data.close, period=12)
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- RelativeStrenghtIndex– RSI
- DESCRIZIONE: Definito da J. Welles Wilder Jr. nel 1978 nel suo libro “New Concepts in Technical Trading Systems”. Misura la forza relativa calcolando la relazione tra i valori di chiusura maggiori e minori dopo averli levigati con una media, normalizzando il risultato tra 0 e 100.
- DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Relative_strength_index
- Codice: bt.indicators.RSI([input_arrays], [period=14], [movav=SmoothedMovingAverage], [upperband=70.0], [lowerband=30.0], [safediv=False], [safehigh=100.0], [safelow=50.0], [lookback=1])
- Parametri: period (14), movav (SmoothedMovingAverage), upperband (70.0), lowerband (30.0), safediv (False), safehigh (100.0), safelow (50.0), lookback (1)
- Esempio: bt.indicators.RSI(self.data.close, period=14, movav=SmoothedMovingAverage, upperband=70.0, lowerband=30.0, safediv=False, safehigh=100.0, safelow=50.0, lookback=1)
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- Stochastic – Stochastic
- DESCRIZIONE: è un indicatore di momentum che analizza la forza e la velocità di un trend in atto nel grafico di uno strumento finanziario.
- DOCS: http://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_oscillator
- CODICE: bt.indicators.Stochastic([input_arrays], [period=14], [period_dfast=3], [movav=MovingAverageSimple], [upperband=80.0], [lowerband=20.0], [safediv=False], [safezero=0.0], [period_dslow=3])
- PARAMETRI: period (14), period_dfast (3), movav (MovingAverageSimple), upperband (80.0), lowerband (20.0), safediv (False), safezero (0.0), period_dslow (3)
- ESEMPIO: bt.indicators.Stochastic(self.data.close, period=14, period_dfast=3, movav=MovingAverageSimple, upperband=80.0, lowerband=20.0, safediv=False, safezero=0.0, period_dslow=3)
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