Bot Smart-Reversal-Band-Gabriele ETH/PERP Ver-5 FTX 1H LONG E SHORT


// Il trading system completo - Bot Smart Reversal Band Gabriele Ver-5 (Strategia Reversal) - parte 1
// (Exchange= FTX) (Sottostante ETH-PERP) (Timeframe= 1H) (Direzione= LONG E SHORT) (Swing Posizione= SI) (Esclusione Ore= NO) (Esclusione Giorni= NO) (Esclusione Mesi= NO)
// (Take Profit Long/Short= Market Close Sopra/Sotto Bande) (Take Profit Limit Long= +9% Tradingview-Hub) (Take Profit Limit Short= +12% Tradingview-Hub)
// (Stop Loss Limit Long= -10% Tradingview-Hub) (Stop Loss Limit Short= -3% Tradingview-Hub) (Trailing Stop=NO) (Stop Emergenza: NO)
// (Rischio Operazione 2% Perdita Media)
// (In Sample Dal=01/02/2021 Al 01/08/2021) (Out Of Sample Dal=01/08/2021 Al 19/04/2022)
// (Progettatta Il=21/04/2022)

// GLI IMPUT POTREBBERO ESSERE DIVERSI E VANNO PRESI DAL CODICE DI PINESCRIPT, INSERIRE ANCHE LE VARIABILI SHORT CHE POTREBBERO AVERE INPUT DIVERSI

// ATTENZIONE, ALCUNE POSIZIONI SONO DIFFERENTI DA TRADINGVIEW PER VIA DELLE 2 EMA CHE SONO CALCOLATE GUSTE MADANNO VALORI DIVERSI.
// ATTENZIONE, I VALORI DELL'ADX SONODIFFERENTI PEECHE' FORSE NON SONO CALCOLATI SULL'RMA


input:
    InitialCapital(100000),
    percent_risk(50),
    input_stop_loss_percent_long(10),
    input_stop_loss_percent_short(3),
    input_target_percent_long(9),
    input_target_percent_short(12),
    lunghezza_sma_long(15),
    lunghezza_sma_short(20),
    deviazione_long(1.3),
    deviazione_short(1.7),
    lunghezza_adx_long(11),
    lunghezza_adx_short(10),
    lunghezza_rsi_long(14),
    lunghezza_rsi_short(7),
    differenziale_adx_long_alto(65),
    differenziale_adx_long_basso(26),
    differenziale_adx_short_alto(35),
    differenziale_adx_short_basso(20),
    differenziale_rsi_short(45),
    differenziale_rsi_long(60),
    lung_ema_long(100),
    lung_ema_short(150),
    //skipday(thursday),
    skipmonth1(4),
    skipmonth2(8),
    solo_long(false),
    solo_short(false);

Vars:

     media_long(0),
     media_short(0),
     middle_Band_long(0),
     deviazione_st_long(0),
     UpperBand_long(0),
     LowerBand_long(0),
     valore_adx_long(0),
     valore_adx_short(0),
     valore_rsi_long(0),
     valore_rsi_short(0),
     middle_Band_short(0),
     deviazione_st_short(0),
     UpperBand_short(0),
     LowerBand_short(0),
     stop_loss_long(0),
     stop_loss_short(0),
     target_long(0),
     target_short(0),
     account_equity(0),
     risk(0),
     nr_share(0);


// Calcololo degli indicatori long


    middle_Band_long      =   average(close, lunghezza_sma_long);
    deviazione_st_long    =   deviazione_long * StandardDev(close,lunghezza_sma_long, 1);
    UpperBand_long        =   middle_Band_long  + deviazione_st_long;
    LowerBand_long        =   middle_Band_long  - deviazione_st_long;
    valore_adx_long       =   adx(lunghezza_adx_long);
    valore_rsi_long       =   rsi(close, lunghezza_rsi_long);

// Calcololo degli indicatori short

    middle_Band_short      =   average(close, lunghezza_sma_short);
    deviazione_st_short    =   deviazione_short * StandardDev(close,lunghezza_sma_short, 1);
    UpperBand_short        =   middle_Band_short  + deviazione_st_short;
    LowerBand_short        =   middle_Band_short  - deviazione_st_short;
    valore_adx_short       =   adx(lunghezza_adx_short);
    valore_rsi_short        =  rsi(close, lunghezza_rsi_short);


    media_long = XAverage(Close, lung_ema_long);
    media_short = XAverage(Close, lung_ema_short);


// Money menagment


    risk = percent_risk/100;
    nr_share = floor((InitialCapital + NetProfit) * risk) / close;
    stop_loss_long=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_stop_loss_percent_long);
    stop_loss_short=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_stop_loss_percent_short);
    target_long=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_target_percent_long);
    target_short=((((InitialCapital + NetProfit) * risk)/100) * input_target_percent_short);


// Entrata Long

begin;
    begin;
    if close[1] < open[1] and close > open and  ((low[1]  < LowerBand_long[1]) or (low < LowerBand_long)) and close > LowerBand_long and close > media_long and valore_adx_long > differenziale_adx_long_basso and valore_adx_long < differenziale_adx_long_alto and valore_rsi_long < differenziale_rsi_long and not solo_short  then
    {if close[1] < open[1] and close > open and low[1]  < LowerBand_long and close > LowerBand_long and close > media_long and valore_adx_long > differenziale_adx_long_basso and valore_adx_long < differenziale_adx_long_alto and valore_rsi_long < differenziale_rsi_long and not solo_short  then}
    {if close[1] < open[1] and close > open and low[1]  < LowerBand_long[1] and close > LowerBand_long and close > media_long and valore_adx_long > differenziale_adx_long_basso and valore_adx_long < differenziale_adx_long_alto and valore_rsi_long < differenziale_rsi_long and not solo_short  then    }
        Buy("Long") nr_share contracts Next Bar at market;

        If MarketPosition =1 then
        Begin;
        Setstopposition;
        SetStopLoss(stop_loss_long);
        Setprofittarget(target_long);

        End;


// Uscita Long


    if close cross over UpperBand_long then

        Sell("Chiusura Long") from entry("Long") Next Bar at market;


    end;


// Entrata Short

    begin;

        if close[1] > open[1] and close < open and ((high[1] > UpperBand_short[1]) or (high > UpperBand_short)) and close < UpperBand_short and close < media_short and valore_adx_short > differenziale_adx_short_basso and valore_adx_short < differenziale_adx_short_alto and valore_rsi_short > differenziale_rsi_short and not solo_long  then
        {if close[1] > open[1] and close < open and high[1] > UpperBand_short and close < UpperBand_short and close < media_short and valore_adx_short > differenziale_adx_short_basso and valore_adx_short < differenziale_adx_short_alto and valore_rsi_short > differenziale_rsi_short and not solo_long  then}
        {if close[1] > open[1] and close < open and high[1] > UpperBand_short[1] and close < UpperBand_short and close < media_short and valore_adx_short > differenziale_adx_short_basso and valore_adx_short < differenziale_adx_short_alto and valore_rsi_short > differenziale_rsi_short and not solo_long  then}
            Sellshort("Short") nr_share Contracts Next Bar at market;

            If MarketPosition =-1 then
            Begin
            Setstopposition;
            SetStopLoss(stop_loss_short);
            Setprofittarget(target_short);

            End;


// Uscita Short


        if close cross under LowerBand_short then

            Buytocover("Chiusura Short") from entry("Short") Next Bar at market;


    end;

end;