# 本程式目的為分析0050在不同天數均線策略下的報酬率

# 載入quantmod
library(quantmod)

# 取得0050的股價資料，預設從2007-12-31到本日
getSymbols("0050.TW", auto.assign=FALSE)
# 台股代號必需先轉成字串
taiwanIndex<-get("0050.TW")
# 看一下表格內容
View(`0050.TW`)
# 畫圖
chartSeries(taiwanIndex, theme = "white")

# 定義均線，在問過領域專家後只留10、20、60、240
# 收盤價放在第四行
# 10日均線強勢股交易者常用
ma_10 <- runMean(taiwanIndex[,4],n = 10)
# 20日均線短線交易者常用
ma_20 <- runMean(taiwanIndex[,4],n = 20)
# 60日均線中線交易者常用
ma_60 <- runMean(taiwanIndex[,4],n = 60)
# 240日均線長線交易者常用
ma_240 <- runMean(taiwanIndex[,4],n = 240)

# 策略回測：當20ma > 60ma，全壓；當20ma < 60ma，空手
# position為一個時間序列，以日為單位，如果20ma大於60ma，設值為1；否則設值為0。由於我們是日資料，訊號發生時只能隔天做交易，故將這向量全部往後遞延一天。
position<-Lag(ifelse(ma_20>ma_60, 1,0))
# ROC計算：log(今天收盤價/昨天收盤價)，乘上poistion代表。若1則持有，若0則空手。
return<-ROC(Cl(taiwanIndex))*position
# 回測多少時間，可再改
return<-return['2007-1-1/2015-2-26']
# cumsum計算累計值，即將每一分量之前的值累加起來。取exp函數是要計算累計報酬率。
return<-exp(cumsum(return))
# 累計報酬率畫出圖表
plot(return)