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OedipusPrime

c# solver output

Jul 17th, 2013
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Never
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C# 2.74 KB | None | 0 0
  1. var statusCode = barraSolveResults.GetStatusCode();
  2.                 Console.WriteLine(statusCode + " " + barraSolveResults.GetMessage() + " " + barraSolveResults.GetAdditionalInfo());
  3.  
  4.                 if (statusCode == EOptStatusCode.eOK)
  5.                 {
  6.                     try
  7.                     {
  8.                         var barraPortfolioOutput = barraSolver.GetPortfolioOutput();
  9.                         COMManager.AddReference(barraPortfolioOutput);
  10.  
  11.                         Console.WriteLine("Risk(%)     = {0:0.0000}", barraPortfolioOutput.GetRisk());
  12.                         Console.WriteLine("Return(%)   = {0:0.0000}", barraPortfolioOutput.GetReturn());
  13.                         Console.WriteLine("Utility     = {0:0.0000}", barraPortfolioOutput.GetUtility());
  14.                         Console.WriteLine("Turnover(%) = {0:0.0000}", barraPortfolioOutput.GetTurnover());
  15.                         Console.WriteLine("Penalty     = {0:0.0000}", barraPortfolioOutput.GetPenalty());
  16.                         Console.WriteLine("TranxCost(%)= {0:0.0000}", barraPortfolioOutput.GetTransactioncost());
  17.                         Console.WriteLine("Beta        = {0:0.0000}", barraPortfolioOutput.GetBeta());
  18.  
  19.                         Console.WriteLine();
  20.  
  21.                         // Output the non-zero weight in the optimized portfolio
  22.                         Console.WriteLine("Asset Holdings:");
  23.                         var portfolio = barraPortfolioOutput.GetPortfolio();
  24.                         var idSet = portfolio.GetAssetIDSet();
  25.                         var assetId = idSet.GetFirst();
  26.                         COMManager.AddReference(portfolio, idSet, assetId);
  27.  
  28.                         while (!assetId.Equals(""))
  29.                         {
  30.                             var weight = portfolio.GetAssetWeight(assetId);
  31.                             Console.WriteLine("{0}: {1:0.0000}", assetId, weight);
  32.  
  33.                             var barraSolverOutput = barraPortfolioOutput.GetAssetTradeListInfo(assetId);
  34.                             Console.WriteLine("Trade Type: {0}\tInitial Shares: {1}\tFinal Shares: {2}\tCost: {3}",
  35.                                               barraSolverOutput.GetTradeType(), barraSolverOutput.GetInitialShares(),
  36.                                               barraSolverOutput.GetFinalShares(),
  37.                                               barraSolverOutput.GetFixedTransactionCost());
  38.                             assetId = idSet.GetNext();
  39.                         }
  40.  
  41.                         Console.WriteLine();
  42.                     }
  43.                     catch (Exception ex)
  44.                     {
  45.                         Console.Error.WriteLine("Something bad happened: {0}", ex.Message);
  46.                     }
  47.                 }
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