Tutti gli elementi dentro ad un unico set

import json
def actorDirGraph(filmfile):
    with open(filmfile, 'rU') as f:
        film = json.load(f)
    set_actors = set() ### Devi metterlo fuori dal ciclo ###
    for k, v in film.items():
        for actor in v['ACTORS']:
            set_actors.add(actor)
    print set_actors

actorDirGraph('prova.json')