DDE data collecting from Statica Notowania 3

# zbieranie danych z Statica Notowania 3
# see more: http://www.reakkt.com/2012/04/using-dde-to-collect-market-data-from.html

library(tcltk2)

# nazwa serwisu DDE zwiazanego z Statica Notowania
DDE.service <- "notowania"

# nazwy (wybranych) tematow udostepnianych przez Statica Notowania poprzez DDE:
DDE.topic.price <- "kurs"
DDE.topic.vol   <- "wolumen"
DDE.topic.time  <- "czas"

DDE.topic.lop   <- "lop"

DDE.topic.ask1  <- "sprzeda"
DDE.topic.ask1v <- "isprzeda"
DDE.topic.bid1  <- "kupi"
DDE.topic.bid1v <- "ikupi"
DDE.topic.ask2  <- "sprzeda2"
DDE.topic.ask2v <- "isprzeda2"
DDE.topic.bid2  <- "kupi2"
DDE.topic.bid2v <- "ikupi2"

# lista tematow udostepnianych przez Statica Notowania
# UWAGA: zawiera 'System'
notowaniaTopics <- function(removeSystem=TRUE) {

  DDEservices <- tk2dde.services()

  DDEtopics <- gsub("Notowania ","",DDEservices[grep("Notowania ",DDEservices)])

  if (removeSystem) DDEtopics <- DDEtopics[-which(DDEtopics=="System")]

  DDEtopics

}

# zawezenie liczby tematow do rozpoczynajacych sie od 'topic_prefix'
selectTopics <- function(topic_prefix,topics) {

  topics[grep(topic_prefix,topics)]

}

notowaniaGet <- function(asset,topic) {

  tk2dde.request(DDE.service,asset,topic)

}

data_topics <- c("price","vol","time","pos",
                 "ask1","ask1v","bid1","bid1v",
                 "ask2","ask2v","bid2","bid2v")

getDDEasset <- function(asset) {

  asset_data <- numeric(length(data_topics))

  asset_data <- c(notowaniaGet(asset,DDE.topic.price),
                  notowaniaGet(asset,DDE.topic.vol),
                  notowaniaGet(asset,DDE.topic.time),
                  notowaniaGet(asset,DDE.topic.lop),
                  notowaniaGet(asset,DDE.topic.ask1),
                  notowaniaGet(asset,DDE.topic.ask1v),
                  notowaniaGet(asset,DDE.topic.bid1),
                  notowaniaGet(asset,DDE.topic.bid1v),
                  notowaniaGet(asset,DDE.topic.ask2),
                  notowaniaGet(asset,DDE.topic.ask2v),
                  notowaniaGet(asset,DDE.topic.bid2),
                  notowaniaGet(asset,DDE.topic.bid2v))

  asset_data

}

# ciagle pobieranie danych z DDE Notowan do 'stop_time', np. "1740"
monitorNotowania <- function(assets,stop_time) {

  quotes <- list()

  for (asset in assets) quotes[[asset]] <- matrix(0,1,length(data_topics))

  # petla do momentu miniecia wyznaczonego czasu
  while (format(Sys.time(), "%H%M")<stop_time) {

    for (i in 1:length(assets)) {

        asset_curr <- getDDEasset(assets[i])

        # czy ktores dane sie zmienily w stodunku do poprzednio pobranych?
        if ( sum( asset_curr != quotes[[ assets[i] ]][ nrow(quotes[[ assets[i] ]]), ] ) > 0 )
          quotes[[ assets[i] ]] <- rbind(quotes[[ assets[i] ]],asset_curr)

    }


  }

  # czyszczenie danych
  lapply(quotes,
         function(x) {

           colnames(x) <- data_topics # nazwy kolumn
           x <- x[-1,]                # usuwanie pierwszego inicjalizujacego rekordu

          }
  )

}

###

# getDDEasset("mWIG40") # test

assets.all <- notowaniaTopics()

assets.indexes       <- c("WIG20","mWIG40","MW20")
assets.index_futures <- c(selectTopics("FW20",assets.all),
                          selectTopics("FW40",assets.all))
assets.index_options <- selectTopics("OW20",assets.all)

assets <- c(assets.indexes,
            assets.index_futures,
            assets.index_options)

###

# kontrola dostepnosci aktywow:
for (asset in assets) {

  cat(asset,"\n")
  x <- getDDEasset(asset)

}

###

stop_collecting_time <- "0822"

collected_data <- monitorNotowania(assets,stop_collecting_time)

summary(collected_data)